法規資訊

法規名稱 臺灣期貨交易所股份有限公司業務規則 (非現行法規) EN
發佈日期 民國106年2月24日
沿革資訊 中華民國106年2月24日臺灣期貨交易所股份有限公司台期交字第10600005 780號函修正發布第5條、第11條、第35條、第40條、第48條、第52條、第 57條之2、第72條之2、第83條、第90條、第 102條條文,實施日期另行公 告(中華民國106年2月21日金融監督管理委員會金管證期字第 1050053611 號函辦理)(中華民國106年4月18日臺灣期貨交易所股份有限公司台期交字 第10600011620號函發布實施日期為106年5月15日)

異動條文

  1. 本公司所設期貨集中交易市場(以下簡稱本公司市場)之交易時間區分為一般交易時段及盤後交易時段,各時段交易時間依各該期貨交易契約訂定之,惟補行上班日盤後交易時段不交易。期貨交易契約未訂有盤後交易時段者,該契約交易規則及規格所稱交易時間為一般交易時段。
  2. 期貨交易契約訂有一般交易時段及盤後交易時段者,盤後交易時段之交易屬於次一一般交易時段,其交易、結算等相關作業,除另有規定外,於次一一般交易時段辦理。
  3. 第一項交易時間,本公司認為必要時,或應期貨商業同業公會、全國期貨商業同業公會聯合會之建議,得報請主管機關變更之。
  1. 本公司應於每日收盤後製作期貨交易行情表及相關資料,僅速發佈並在適當處所揭示之。
  2. 前項期貨交易行情表,其應行記載事項,依期貨交易所管理規則第十七條規定辦理。
  1. 本公司市場交易之買賣申報限當盤有效。除另有規定外,得自市場交易時間一般交易時段開始前十五分鐘內輸入,盤後交易時段開始前十分鐘內輸入,由期貨商按委託人之委託,依序逐筆輸入期貨商代號、結算會員代號、委託書編號、委託人帳號、期貨交易契約代號、價格、數量、買賣別、新增沖銷別,經本公司電腦主機接受後,回報該期貨商委託回報或成交回報。但買賣申報及成交回報單填列之項目,本公司得視需要而增減之。
  2. 委託書編號,期貨商應依委託人委託順序分別編定,期貨商自行買賣應按自行交易之申報順序編定之。
  1. 期貨交易契約,其買賣申報之價格,應在當盤價格升降幅度範圍內為之。
  1. 期貨商受託從事期貨交易,委託人或其代表人、代理人當面委託者,應填寫買賣委託書並自行簽名或蓋章;以書面、電話、電報或其他方式委託者,應由受託買賣之業務員依委託內容填寫買賣委託書。其以書面、電話、電報或電傳視訊委託者,期貨商並得以電子方式填具委託書,如能確認該筆委託歸屬之受託買賣業務員,得免逐一列印委託書,惟應依受託買賣業務員別及時序別,列印買賣委託紀錄,並於一般交易時段收盤後由受託買賣業務員及業務部門主管簽章。委託人以語音、網際網路、專線、封閉式專屬網路等電子式交易型態委託者,期貨商得免製作、代填買賣委託書,惟應依時序別列印買賣委託紀錄,並於一般交易時段收盤後由經辦人員及部門主管簽章。
  2. 前項委託紀錄內容,應含委託人帳號及戶名、委託方式、委託日期、時間及委託有效期限、期貨交易所名稱、期貨交易之種類、數量及交割月份、市價委託、限價委託、一定範圍市價委託或其他下單方式、業務員姓名或代碼等。
  3. 委託人以網際網路委託者,期貨商應記錄其網路位址(IP)及電子簽章;委託人以電話語音委託者,期貨商應配合電信機構開放顯示發話端號碼之功能,記錄委託人之來電號碼,惟列印委託紀錄時得免列印。
  4. 買賣委託書除委託人當面委託並簽章或當事人事前另有約定外,如非先行請委託人填寫「非當面委託免簽章同意書」,期貨商應於事後交由委託人補行簽名或蓋章。
  5. 期貨商受理及執行期貨交易委託時,以電話進行者,必需同步錄音存證,並將電話錄音紀錄置於營業處所。
  6. 期貨商接受以傳真機、電報、電腦系統或其他傳輸設備傳輸買賣委託書內容時,應將所傳輸內容存檔備查。
  7. 除語音委託外,期貨商與採行電子式交易型態之委託人間,其期貨交易買賣之委託、委託回報及成交回報等電子文件之傳輸,應使用憑證機構所簽發之電子簽章簽署,憑以辨識及確認。但採行專線及封閉式專屬網路電子式交易型態,且已依本條第十三項規定辦理,並採行安全機制,達可確認委託人身分、確保電子文件傳輸完整、隱密、期貨商與委託人皆不能否認交易者,不在此限。
  8. 第一項以語音、網際網路、專線、封閉式專屬網路等電子式交易型態或由期貨商以電子方式填具買賣委託書者,其列印之買賣委託紀錄及電腦檔案委託紀錄至少應保存五年;第五、六項之錄音及傳輸內容至少應保存一年。但期貨交易委託有爭議者,應保存至委託人確認或爭議事項經仲裁判斷確定或法院判決確定時為止。以電子方式填具買賣委託書且未逐一列印者,並應以無法修改與消除之電子媒體儲存。
  9. 期貨商如電話錄音設備發生故障或作業疏漏時,應於事實發生之日起二個營業日內,將其原因事實及改善情形向本公司申報。
  10. 以電子方式填具買賣委託書或以語音、網際網路、專線、封閉式專屬網路等電子式交易型態之買賣委託紀錄儲存作業符合下列規定者,得免列印買賣委託紀錄:
    1. 一、使用無法修改與消除之電子儲存媒體,並於成交當日製作完成。
    2. 二、建立完整目錄及管理程序。
    3. 三、專人管理負責,並可隨時將電子媒體資料轉換成書面格式。
  11. 第一項買賣委託書之應行記載事項,依主管機關之規定。
  12. 期貨商以電子方式填具買賣委託書者,應依本公司「期貨商辦理以電子方式填具買賣委託書作業要點」規定辦理,並應於辦理前,檢具相關書件,向本公司申請核准後,始得辦理。該要點由本公司另訂之。
  13. 期貨商接受委託人以電子式專屬線路下單者,應依本公司「期貨經紀商辦理電子式專屬線路下單作業要點」規定辦理,並應於辦理前,檢具相關書件,向本公司申請核准後,始得辦理。該要點由本公司另訂之。
  14. 期貨商不得以電腦設定群組方式受託從事期貨交易。但屬期貨經理事業、證券投資信託事業或證券投資顧問事業接受委任人全權委託從事期貨交易者,不在此限。
  1. 期貨商得以市價委託、限價委託、一定範圍市價委託、授權委託或其他方式接受委託買賣。不聲明限價委託、一定範圍市價委託或其他委託者,視為市價委託。
  2. 前項委託為當盤有效之委託。期貨商接受網際網路等電子式交易型態委託者,應約定該委託之有效日期及交易時段,其中網際網路委託者,應於網頁之委託輸入畫面顯示該委託有效日期及交易時段。
  3. 市價委託,係指委託人不限定價格,委託期貨商為其申報買賣。
  4. 限價委託,係指委託人限定價格,委託期貨商為其申報買賣。
  5. 一定範圍市價委託,係指委託人不限定價格,委託期貨商為其申報買賣,由本公司交易系統接收該買賣申報後,依本公司規定決定其限定價格。
  6. 授權委託,係指期貨商接受特定客戶於其指定漲跌幅範圍之價格區間內,授權期貨商代為決定申報買賣時間及價格之委託。
  7. 前項所稱特定客戶,係指委託人符合以下條件之一者:
    1. 一、專業機構投資人:國內外之銀行、保險公司、票券金融公司、證券商、基金管理公司、政府投資機構、政府基金、退休基金、共同基金、單位信託、證券投資信託公司、證券投資顧問公司、信託業、期貨商、期貨服務事業、槓桿交易商。
    2. 二、最近一期經會計師查核或核閱之財務報告總資產超過新臺幣五千萬元之法人或基金。但中華民國境外之法人,其財務報告免經會計師查核或核閱。
    3. 三、同時符合下列條件之自然人:
      1. (一)提供新臺幣五千萬元以上之財力證明。
      2. (二)具備充分之金融商品專業知識或交易經驗。
      3. (三)出具載明由期貨商登記合格之業務員向其詳盡說明授權委託相關權利義務關係及風險注意事項,並確認已受充分告知及瞭解且同意簽署為特定客戶之聲明書。
  8. 前項第三款第二目所稱自然人特定客戶應具備充分之金融商品專業知識或交易經驗,係指符合下列條件之一者:
    1. 一、曾任職於證券、期貨、金融或保險機構,或有其他學經歷足資證明具備期貨專業知識者。
    2. 二、同時符合下列條件者:
      1. (一)開戶滿六個月。
      2. (二)提出最近一年於期貨市場交易滿二十筆之證明;開戶未滿一年者,亦同。
      3. (三)未有期貨交易違約紀錄,或曾有期貨交易違約紀錄但已結案且已滿三年。
  9. 期貨商接受授權委託時,應在買賣委託書載明「授權委託」字樣,並依規定保存委託人授權委託紀錄。
  1. 期貨商對委託人持有之期貨契約當日沖銷交易之未沖銷部位,除與委託人另有書面約定外,應通知並要求委託人於期貨商規定時限前自行沖銷;對於無法通知到達之委託人或未於前揭時限自行沖銷部位者,除因不可抗力之因素外,期貨商應於當日一般交易時段收盤前沖銷之。
  2. 經前項方式仍未於當日一般交易時段沖銷之部位,委託人倘未能於當日期貨商規定時限前補足保證金至該期貨契約之原始保證金者,期貨商應於次一一般交易時段執行沖銷直至部位全數了結。
  1. 期貨商經營自營業務從事期貨契約當日沖銷交易之未沖銷部位,除因不可抗力之因素外,應於當日一般交易時段收盤前沖銷之。
  2. 經前項方式仍未於當日一般交易時段沖銷之部位,倘未能於當日規定時限前補足保證金至該期貨契約之原始保證金者,應於次一一般交易時段執行沖銷直至部位全數了結。
  1. 本公司於每日一般交易時段收盤後,依成交紀錄辦理登錄,並按結算會員別編製「期貨交易部位明細表」及「結算保證金餘額明細表」,以確認結算會員當日之部位結構、數額及保證金收付金額。
  2. 前項「期貨交易部位明細表」併計每日開盤前轉入本公司之國際合作商品到期交割部位。
  3. 第一項「結算保證金餘額明細表」中,每一交易帳戶內之契約,除本公司規定之指定部位組合、期貨契約價差部位組合及整戶風險保證金計收方式外,應按契約總數計算保證金;不同交易帳戶之契約間,除期貨自營商外,不得逕行沖抵。
  4. 前項期貨契約價差部位組合,於綜合帳戶不適用之。
  1. 結算會員受託或自行辦理期貨交易之結算交割,就每一期貨交易契約最後交易日一般交易時段收盤後未了結部位,依本規則及本公司對各期貨交易契約之到期交割規定辦理。
  1. 結算會員未能於本公司所定時間內,繳交結算保證金者,應即向本公司申請,以書面文件證明其非因財務因素以致無法給付,經本公司核准後,結算會員應依下列方式處理:
    1. 一、於次一營業日一般交易時段開盤前一小時完成結算保證金之繳交。
    2. 二、於次一營業日提出書面報告,並檢附相關文件,說明事件發生之原由。
  2. 結算會員發生前項情事時,本公司依下列方式處理:
    1. 一、對違約結算會員處以新台幣三十萬元以下之違約金。
    2. 二、事件調查報告送交紀律委員會備查。
    3. 三、向主管機關申報備查。
  3. 違約結算會員未依第一項第一款辦理者,本公司即對該結算會員按財務因素導致之違約情事處理。
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