法規資訊

1. 第7條

1. 衍生性金融商品交易系統之交易契約，以下列為限：

   1. 一、債券選擇權契約。
   2. 二、債券遠期契約。
   3. 三、利率交換契約。
   4. 四、遠期利率協定。
2. 前項交易契約有涉及外匯業務者，應經中央銀行許可。

1. 第9條

1. 本辦法所稱債券遠期契約，係指交易雙方約定，於未來特定日期，依特定價格及數量買賣約定之標的債券。參加人申報買價，係指為買入標的債券所願支付之殖利率；賣價係指因同意賣出標的債券而所要獲得之殖利率。
2. 參加人報價之交易規格應包括：

   1. 一、標的債券應為距到期日一年以上之中央登錄公債。
   2. 二、契約期間得為一、二、三及四週。
   3. 三、契約交易單位為新台幣五千萬元。
   4. 四、申報之買價或賣價，其升降單位為百分之零點零零零一，且無漲跌幅限制。
   5. 五、本契約應採實物交割。但雙方同意採現金交割者，得從其約定。
3. 參加人採衍生性金融商品交易系統詢價交易自設交易條件，得不受前項交易規格之限制。

1. 第9-1條

1. 本系統所稱利率交換契約係依市場實務於未來特定週期為固定利率(Fixed Rate)與浮動利率(Floating Rate)結算差價之契約。
2. 前項浮動利率之指標(Floating Rate Option)由本中心另定之。
3. 參加人申報之買價係指為收取浮動利率相對支付之固定利率；賣價係指支付浮動利率相對收取之固定利率。
4. 前項買賣報價之升降單位為百分之零點零零一。
5. 利率交換契約之交易規格為：

   1. 一、契約名目本金(Notional Amount)得為新台幣三億元及五億元。
   2. 二、契約期間得為一、二、三、四、五、七、十、十五及二十年。
   3. 三、生效日(Effective Date)為交易日之次二營業日。
   4. 四、計算週期(Calculation Period)為自生效日起至終止日(Termination Date)止每三個月一期。
   5. 五、給付結算日(Payment Date)為每計算週期之最後一日。
   6. 六、浮動利率重設日(Reset Date)為每計算週期起始日之前二營業日。
   7. 七、計息天數(Day Count Fraction)以每年三百六十五天，按實際天數計之。
   8. 八、營業日原則(Business Day Convention)為修正式次營業日(Modified Following Business Day)。
6. 前項契約規格之用語適用ISDA相關定義(Definitions)。
7. 參加人採本系統詢價功能進行交易者，得不受第五項第一款及第二款交易規格之限制。

1. 第9-2條

1. 本系統所稱遠期利率協定係依市場實務於未來特定日期為約定利率與浮動利率結算差價之契約。
2. 前項浮動利率之指標(Floating Rate Option)由本中心另定之。
3. 參加人申報之買價係指為收取浮動利率相對支付之約定利率；賣價係指支付浮動利率相對收取之約定利率。
4. 前項買賣報價之升降單位為百分之零點零零一。
5. 遠期利率協定之交易規格為：

   1. 一、契約名目本金(Notional Amount)為新台幣十億元。
   2. 二、計息期間為三個月，給付結算日(Payment Date)得為生效日後第一、二、三、六及九個月，分別以 1×4、2×5、3×6、6×9及9×12表示之。
   3. 三、生效日(Effective Date)為交易日之次二營業日。
   4. 四、浮動利率重設日(Reset Date)為給付結算日之前二營業日。
   5. 五、計息天數(Day Count Fraction)以每年三百六十五天，按實際天數計之。
   6. 六、營業日原則(Business Day Convention)為修正式次營業日(Modified Following Business Day)。
6. 前項契約規格之用語適用ISDA相關定義(Definitions)。
7. 參加人採本系統詢價功能進行交易者，得不受第五項第一款及第二款交易規格之限制。

1. 第10條

1. 衍生性金融商品交易系統營業日與本中心債券等殖成交系統營業日相同。
2. 債券選擇權及債券遠期契約交易時間為上午九時至下午一時三十分；利率交換契約及遠期利率協定交易時間為上午九時至下午四時。
3. 前項營業日及交易時間，本中心得於報請主管機關核准後變更之。

1. 第12條

1. 參加人因買賣報價錯誤且依前條方式成交者，得依下列規定，向本中心申報更正錯誤或取消交易(以下簡稱改帳)：
1. 一、債券選擇權契約及債券遠期契約，應經他方同意後，於當日下午二時三十分前，由雙方出具書面證明文件為之。
2. 二、利率交換契約及遠期利率協定，應經他方同意後，於成交日之次一營業日下午二時三十分前，由雙方出具書面證明文件為之。但如係交易雙方同意更換交易對手為第三方者，應由三方出具書面證明文件為之。

1. 第14條

1. 衍生性金融商品交易系統參加人自行辦理給付結算者，應依系統成交紀錄為之。
2. 參加人透過本中心辦理利率交換契約及遠期利率協定交易給付結算作業者，應開立款項專戶並向本中心申報之，變更時，亦同。
3. 前項給付結算作業，參加人應按「利率衍生性金融商品給付結算清單」所載應收應付價金相抵之淨額，依下列規定與本中心進行給付結算：

   1. 一、有應付價金者，應於給付結算日上午十一時前，逕行存(匯)入本中心衍生性金融商品交易系統款項專戶。
   2. 二、有應收價金者，本中心於給付結算日上午十一時起，逕行存(匯)入其款項專戶。
4. 參加人無法履行前項給付結算義務者，即為違約。本中心得排除違約參加人之交易後再行辦理給付結算作業，並得停止或終止其參加衍生性金融商品交易系統。

1. 第14-1條

1. 參加人雙方合意者，得依本中心計算之公平價格於系統辦理利率交換契約或遠期利率協定交易提前解約作業。
2. 前項提前解約之給付結算及其違約處置作業，準用第十四條及第十五條規定。

1. 第15條

1. 參加人依第十四條第一項規定辦理給付結算者，遇交易對象違背給付結算義務時，應於當日下午四時前，先行通知並即函報本中心，同時副知交易對象。
2. 參加人遇交易對象違背給付結算義務或第十四條所稱違約者，應自行追償之。

1. 第30條

1. 參加人使用衍生性金融商品交易系統應區分點選或報價成交方式，並依下列規定，按月於十日前向本中心繳交業務服務費：

   1. 一、每月各類交易點選成交之名目本金總額於新台幣一百億元以下部分，費率以名目本金的十萬分之三為上限；報價成交之名目本金總額於新台幣一百億元以下部分，費率以名目本金的十萬分之一點五為上限。
   2. 二、每月各類交易點選成交之名目本金總額超過新台幣一百億元，且為新台幣二百億元以下部分，費率以名目本金的十萬分之二點五為上限；報價成交之名目本金總額超過新台幣一百億元，且為新台幣二百億元以下部分，費率以名目本金的十萬分之一點二五為上限。
   3. 三、每月各類交易點選成交之名目本金總額超過新台幣二百億元部分，費率以名目本金的十萬分之二為上限；報價成交之名目本金總額超過新台幣二百億元部分，費率以名目本金的十萬分之一為上限。
2. 本中心得依不同交易契約之特性，於前項收費標準內訂定不同費率。
3. 參加人依第十四條第二項規定辦理給付結算作業者，應按其當月給付結算契約筆數，以每筆新台幣一百元為上限，依本中心公告費率於次月十日前向本中心繳交業務服務費。
4. 參加人依第十四條之一規定辦理提前解約作業者，應按其當月提前解約筆數，以每筆新台幣三百元為上限，依本中心公告費率於次月十日前向本中心繳交業務服務費。