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法規資訊

法規名稱 臺灣期貨交易所股份有限公司動態價格穩定措施作業辦法 (非現行法規) EN
發佈日期 民國112年10月3日
沿革資訊 中華民國112年10月3日臺灣期貨交易所股份有限公司台期交字第1120201935號函修正發布第2條、第8條、第11條條文，實施日期另行公告(中華民國112年9月28日金融監督管理委員會金管證期字第1120356729號函)

異動條文

  1. 第2條
  1. 本辦法所稱動態價格穩定措施，指本公司依本辦法規定退回所適用契約之新進買賣申報。
  2. 本辦法所適用之契約如下：
    1. 一、股價指數類期貨契約。
    2. 二、股票期貨契約。
    3. 三、商品類期貨契約。
    4. 四、匯率類期貨契約。
    5. 五、股價指數類選擇權契約。
    6. 六、股票選擇權契約。
    7. 七、商品類選擇權契約。
  3. 本辦法適用於前項契約之單式買賣申報，及要求同時成交不同契約之組合式買賣申報。
  4. 本辦法於集合競價、鉅額交易或第二項第一款至第四款契約因組合式買賣申報所衍生之買賣申報者，不適用之。
  1. 第8條
  1. 本辦法第三條所稱基準價，於第二條第二項第五款至第七款契約之單式買賣申報，以選擇權評價模型並參酌下列條件訂定之：
    1. 一、標的價格，包括同標的且同到期日之期貨基準價、現貨標的價格、指數成分股除息影響點數及國內外相關商品價格。
    2. 二、波動度，包括以選擇權買賣報價價格與數量等交易資訊決定之波動度、相關期貨交易契約波動度或標的價格波動度。
    3. 三、利率，包括臺北金融業拆款定盤利率、臺灣短期票券報價利率指標或臺灣銀行新臺幣基準利率。
    4. 四、履約價格。
    5. 五、距到期時間。
  1. 第11條
  1. 遇國內外期貨或現貨市場漲幅逾本公司所定之一定比率時，對於下列各款選擇權契約，一般交易時段之買權即時價格區間上限與賣權即時價格區間下限之退單點數，得放寬為前條第一項規定之二倍。
    1. 一、第二條第二項第五款契約。
    2. 二、以股票或國內成分證券指數股票型基金受益憑證為標的之股票選擇權契約。
  2. 遇國內外期貨或現貨市場跌幅逾本公司所定之一定比率時，對於前項各款選擇權契約，一般交易時段之買權即時價格區間下限與賣權即時價格區間上限之退單點數，得放寬為前條第一項規定之二倍。
  3. 前二項規定，於本公司開盤後取得臺灣證券交易所股價指數選擇權契約中所有到期契約當盤最新波動度，或依第十二條第三項宣布調整即時價格區間時，不適用之。
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