小
中
大

法規資訊

法規名稱 臺灣期貨交易所股份有限公司期貨商、結算會員辦理結算交割作業要點 (非現行法規) EN
發佈日期 民國97年9月25日
沿革資訊 中華民國97年9月25日臺灣期貨交易所股份有限公司臺期結字第 09700091 890 號公告修正發布第3點；並自97年10月06日起實施

異動條文

  1. 貳
  1. 結算保證金存入作業
    1. 一、作業時間為星期一至星期五上午九時至下午三時三十分。
    2. 二、結算會員辦理結算保證金(自營或客戶)存入本公司結算保證金專戶，應於本公司作業時間內通知結算銀行，將結算會員擬存入款項撥轉入本公司開設於結算銀行之結算保證金專戶。
    3. 三、結算會員填具『結算保證金存入通知書』(附件一)，傳真並電話通知本公司結算部。
  1. 參
  1. 結算保證金提領作業
    1. 一、作業時間為星期一至星期五上午八時四十五分至下午二時四十五分。
    2. 二、結算會員辦理當日提領結算保證金作業，應依規定時間申請，填具「結算保證金當日提領申請書」(附件二)傳真至本公司結算部，申請提領其超額保證金。本公司對結算會員可提領金額進行審核，當可提領金額超過其申請提領金額，本公司將款項撥轉入結算會員結算保證金專戶(自營或客戶)。當可提領金額不足其申請提領金額時，該申請視為無效。本公司受理結算會員之申請案件，依下列各款規定辦理：
      1. (一)結算會員於上午十一時前完成申請者，本公司於當日中午十二時前將款項撥轉入結算會員結算保證金專戶(自營或客戶)。
      2. (二)結算會員於上午十一時至下午二時前完成申請者，本公司於當日下午三時前將款項撥轉入結算會員結算保證金專戶(自營或客戶)。
    3. 三、結算會員辦理次日提領保證金作業，應於星期一至星期五上午八時四十五分至下午二時四十五分，填具「結算保證金次日提領申請書」(附件三)傳真至本公司結算部，申請提領其超額保證金。本公司於當日部位結帳作業完成後，對結算會員可提領金額進行審核，當可提領金額超過其申請提領金額，本公司即通知結算銀行於次一營業日上午九時前將款項撥轉入結算會員結算保證金專戶(自營或客戶)。當結算會員之可提領金額不足其申請提領金額時，該申請視為無效。結算會員擬更改申請提領金額，需於本公司作業時間內重新填具『結算保證金次日提領申請書』傳真至本公司結算部。
    4. 四、結算會員保證金權益數依新臺幣及本公司公告之外幣帳戶分別計算，並合計總權益數。合計總權益為正數，可申請提領總權益之超額保證金金額。各幣別帳戶可提領之保證金數額如下：
      1. (一)合計總權益數及新臺幣帳戶權益數皆為正時，始可申請提領新臺幣，其可提領金額為合計總權益數之超額保證金與新臺幣帳戶超額保證金較小者之金額為限。
      2. (二)合計總權益數及所欲提領之外幣帳戶權益數皆為正時，始可申請提領該外幣，其可提領金額以合計總權益數之超額保證金與該外幣帳戶權益數較小者之該外幣金額為限。
      3. (三)前款外幣帳戶可提領金額之上限，如其帳戶幣別為美元者，其可提領之金額上限須另扣除非屬境外華僑及外國人之客戶從事美元計價商品所應繳交之美元保證金金額，其扣除後之金額為負值者，不得提領美元。
    5. 五、「結算保證金當日提領申請書」正本，應於申請當日下午五時前送達本公司結算部；「結算保證金次日提領申請書」正本，應於次一營業日收盤前送達本公司結算部。
  2. ┌───┐
  3. │當 日│
  4. 附件二 結算保證金當日提領申請書 │ 提 ││ │
  5. 申請日期： 年 月 日(本日第 次申請) └───┘┌──────────────────────────────┐│結算會員： 股份有限公司(結算會員代號： )│├──────────────────────────────┤│帳戶類別： □自營帳 □客戶帳 │├──────────────────────────────┤│撥入約定往來之 ││□1.新臺幣約定往來結算銀行結算保證金專戶 ││□2.外幣約定往來結算銀行結算保證金專戶 │├──────────────────────────────┤│申請提領金額： ││(大寫)： ││□新臺幣 佰 拾 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整 ││ 新台幣： ││□美 元 佰 拾 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 ││ 分整 ││ 美元： ││□其他外幣 佰 拾 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 ││ 分整 ││ 其他外幣： │├──────────────────────────────┤│結算會員簽名或蓋章： ┌────────┐ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │ │ ││ │(原留印鑑樣式)│ ││ └────────┘ ││聯絡電話：( ) 分機 │├─┬────────────────────────────┤│備│1.請於填妥後，將此申請書傳真至期交所結算部。 ││ │ ■傳真號碼：(02)2364-5460、2364-5463 ││ │ ■聯絡號碼：(02)2369-5678 分機 560～564 ││ │2.期交所將於接獲此申請書後依上述資料進行審核，如資料有誤││ │ 期交所得取消申請。 ││ │3.期交所保證金當日提領申請作業時間：星期一至星期五上午 8││ │ 時 45 分至下午 2 時前。 ││註│4.本申請書正本應於當日下午 5 時前送至期交所結算部。 │└─┴────────────────────────────┘┌───┐
  6. │次 日│
  7. 附件三 結算保證金次日提領申請書 │ 提 ││ │
  8. 申請日期： 年 月 日(本日第 次申請) └───┘┌──────────────────────────────┐│結算會員： 股份有限公司(結算會員代號： )│├──────────────────────────────┤│帳戶類別： □自營帳 □客戶帳 │├──────────────────────────────┤│撥入約定往來之結 算 銀 行： ││ 結算保證金專戶： │├──────────────────────────────┤│申請提領金額：□新臺幣 ││ □美 元 _____________________________________││ ││(大寫)：□新臺幣 ││ □美 元 仟 佰 拾 億 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾││ 元整) │├──────────────────────────────┤│結算會員簽名或蓋章： (原留印鑑樣式) ││聯絡電話：( ) 分機 │├─┬────────────────────────────┤│備│1 請於填妥後，將此申請書傳真至期交所結算部。 ││ │ 傳真號碼：(02)2364-5460、2364-5463 ││ │ 聯絡號碼：(02)2369-5678 分機 560～564 ││ │2 期交所將於接獲此申請書後依上述資料進行審核，如資料有誤││ │ 期交所得取消申請。 ││ │3 期交所保證金次日提領申請作業時間：星期一至星期五上午 8││ │ 時 45 分至下午 2 時 45 分時前。 ││註│4 本申請書正本應於次一營業日收盤前送至期交所結算部。 │└─┴────────────────────────────┘
  1. 陸
  1. 到期交割作業
    1. 一、指數期貨類契約
      1. (一)作業時間為最後結算日上午九時三十分。
      2. (二)結算會員於最後交易日收盤後，若有交割月份之未了結部位，本公司於最後結算日之作業時間內，以最後結算價進行到期部位交割作業，其間損益金額併入當日盤中結算保證金計算。
    2. 二、指數選擇權類契約
      1. (一)買方履約名冊查詢作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日上午九時三十分至下午四時止。
        2. 2.本公司於上午九時三十分執行登錄最後結算價作業，產生買方履約參考名冊。
        3. 3.期貨商得於買方履約參考名冊產生後，至十一時止，以電腦作業方式查詢其買方履約參考名冊。
        4. 4.期貨商於上午十一時買方履約正式名冊產生後，至下午四時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
      2. (二)買方履約參考名冊登錄及刪除作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日上午九時三十分至十一時止。
        2. 2.本公司於本作業時段，提供期貨商進行買方履約參考名冊交易人資料之增刪作業。
        3. 3.期貨商得於本作業時間內，依交易人之指示，經由電腦作業方式增刪買方履約參考名冊。
      3. (三)賣方履約指派名冊查詢作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日上午十一時至下午四時止。
        2. 2.本公司於上午十一時執行賣方履約指派作業，採隨機方式產生選擇權賣方履約指派名冊。
        3. 3.期貨商於賣方履約指派名冊產生後，至下午四時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
      4. (四)到期履約交割作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日上午十一時至十一時三十分止。
        2. 2.本公司於本作業時段，依據買方履約正式名冊，以最後結算價進行到期履約交割作業，選擇權履約損益金額併入結算會員當日盤中結算保證金計算。
        3. 3.結算會員得於本公司部位結帳後，經由電腦作業方式查詢其結算保證金餘額。
    3. 三、股票選擇權契約
      1. (一)到期通知作業
        1. 1.作業時間為到期日之前三個營業日起至到期日止。
        2. 2.本公司於八時四十五分產生價內買權賣方交易人參考名冊，期貨商得據以通知該交易人於現貨市場買進標的證券或了結其未沖銷部位。
        3. 3.期貨商、結算會員應於價內買權賣方交易人參考名冊產生後，以電腦作業方式查詢名冊並列印確認存檔。
      2. (二)買方交易人履約申請及買權買方交易人名冊查詢作業1.作業時間為到期日上午八時四十五分至下午四時止。
        1. 2.期貨商於買權買方交易人申請履約時，應通知該交易人將交割價款撥入其客戶保證金專戶後，始得向本公司申報履約。
        2. 3.期貨商於賣權買方交易人申請履約時，除應通知該交易人將標的證券撥入本公司交割專戶或完成證券集中保管帳戶申報，並將因契約調整所生需交付之現金價款撥入其客戶保證金專戶後，始得向本公司申報履約。
        3. 4.期貨商應於下午二時三十分前，以電腦作業方式申報買權買方及賣權買方交易人履約申請名冊。
        4. 5.本公司於下午二時三十分產生買權買方交易人履約名冊及賣權買方交易人履約參考名冊。
        5. 6.期貨商、結算會員應於買權買方交易人履約名冊及賣權買方交易人履約參考名冊產生後，至下午四時止，以電腦作業方式查詢名冊並列印確認存檔。
      3. (三)買權賣方交易人履約指派及名冊查詢作業1.作業時間為到期日下午二時三十分至四時止。
        1. 2.本公司於下午二時三十分採隨機方式產生買權賣方交易人履約指派名冊。
        2. 3.期貨商、結算會員應於買權賣方交易人履約指派名冊產生後，至下午四時止，以電腦作業方式查詢名冊並列印確認存檔。
      4. (四)買權賣方及賣權買方交易人證券集保帳戶申報及現金價款計收作業
        1. 1.作業時間為到期日下午二時三十分至三時三十分止。
        2. 2.期貨商應於下午三時三十分前，以電腦作業方式向本公司申報應付標的證券之買權賣方及賣權買方交易人之證券集中保管帳戶，本公司依期貨商申報之帳戶，通知證券集中保管事業辦理標的證券之撥付。因契約調整所生需交付之現金價款，期貨商應通知買權賣方交易人於當日撥入其客戶保證金專戶。
        3. 3.期貨商應向無法交付標的證券之買權賣方交易人收取辦理現金結算所需價款，其計算方法如下：現金結算價款＝標的證券之到期日收盤價格×本公司公告經主管機關核定之百分比×應付不足股數遇契約到期日為標的證券除權交易日時，標的證券之到期日收盤價格應調整如下：調整後標的證券之到期日收盤價格＝標的證券之到期日收盤價格X 標的證券之前一營業日收盤價格／標的證券之除權交易日開盤參考價格
      5. (五)買權賣方及賣權買方交易人標的證券撥轉結果查詢作業1.作業時間為到期日之次一營業日上午八時四十五分至下午四時止。
        1. 2.本公司於上午八時四十五分產生買權賣方及賣權買方交易人應付標的證券撥轉結果明細表。
        2. 3.期貨商、結算會員應於買權賣方及賣權買方交易人應付標的證券撥轉結果明細表產生後，至下午四時止，以電腦作業方式查詢名冊並列印確認存檔。
      6. (六)賣權交易人履約及指派名冊查詢作業
        1. 1.作業時間為到期日之次一營業日上午九時至下午四時止。
        2. 2.本公司於上午九時依賣權買方交易人完成標的證券交付結果，產生賣權買方交易人履約名冊，並採隨機方式指派賣權賣方交易人，產生賣權賣方交易人履約指派名冊。
        3. 3.期貨商、結算會員應於賣權交易人履約及履約指派名冊產生後，至下午四時止，以電腦作業方式查詢名冊並列印確認存檔。
      7. (七)買權交易人現金結算名冊及買權買方交易人應收標的證券名冊查詢作業
        1. 1.作業時間為到期日之次一營業日上午九時至下午四時止。
        2. 2.本公司於上午九時依買權賣方交易人完成標的證券交付結果，產生買權賣方交易人現金結算名冊，並採隨機方式指派買權買方交易人，產生買權買方交易人現金結算名冊及應收標的證券名冊。
        3. 3.期貨商、結算會員於買權買方及賣方交易人現金結算名冊及買權買方交易人應收標的證券名冊產生後，至下午四時止，以電腦作業方式查詢名冊並列印確認存檔。
      8. (八)交割價款及現金結算收付作業
        1. 1.作業時間為到期日之次一營業日上午十時至下午四時止。
        2. 2.本公司於上午十時辦理結算會員下列款項之收付作業，併入結算會員保證金權益數額計算：
          1. (1)買權買方及賣權賣方交易人應支付之交割價款；買權賣方及賣權買方交易人應收取之交割價款；
          2. (2)買權賣方及賣權買方交易人因契約調整所生需支付之現金價款；買權買方及賣權賣方交易人因契約調整所生需收取之現金價款；
          3. (3)買權賣方交易人應付之現金結算價款；買權買方交易人應收之現金結算價款。
        3. 3.結算會員得於上午十時至四時止，以電腦作業方式查詢其結算保證金餘額。
      9. (九)期貨商申報交易人違約處理作業期貨商因交易人有下列情事之一者，應依本公司「期貨商申報委託人違約案件處理作業要點」向本公司申報：
        1. 1.買權賣方交易人未能完成標的證券交割，且未依規定交付現金結算價款者；
        2. 2.買權賣方交易人未交付因契約調整所需之現金價款者；3.賣權賣方交易人未交付交割價款者。
      10. (十)買權買方及賣權賣方交易人證券集保帳戶申報作業1.作業時間為到期日之次一營業日上午九時至十二時止。
        1. 2.期貨商應於上午十二時前，以電腦作業方式向本公司申報買權買方交易人及賣權賣方交易人之證券集中保管帳戶。
        2. 3.賣權賣方交易人未交付交割價款者，期貨商應申報其為處理標的證券之證券集中保管帳戶。
      11. (十一)買權買方及賣權賣方交易人應收標的證券撥轉作業1.作業時間為到期日之次一營業日上午十二時。
        1. 2.本公司於上午十二時將標的證券撥付至買權買方及賣權賣方交易人之證券集中保管帳戶。
    4. 四、十年期公債期貨契約
      1. (一)結算會員登錄公債交割帳戶開立作業
        1. 1.結算會員應於本公司指定之清算銀行開立登錄公債交割帳戶，並向本公司申報帳號資料，憑以辦理登錄公債撥轉作業。
      2. (二)到期部位權益計算作業
        1. 1.作業時間為最後交易日中午十二時三十分至下午四時止。
        2. 2.本公司於最後交易日收盤後，就結算會員之交割月份未了結部位，以最後結算價計算損益，其損益金額併入結算會員當日盤中結算保證金權益數計算。
        3. 3.結算會員應於中午十二時三十分起，以電腦作業方式查詢其結算保證金權益數，並列印確認存檔。
      3. (三)期貨商、結算會員辦理賣方交易人交割債券撥轉及申報作業1.作業時間為最後交易日之次一營業日上午九時至下午三時止。
        1. 2.期貨商、結算會員應要求賣方交易人於下午三時前，將應付交割債券撥入本公司之登錄公債交割帳戶，並向賣方交易人取得交割債券撥轉明細後，以電腦作業方式向本公司申報。倘賣方交易人未能完成撥轉者，期貨商、結算會員應要求其出具交割能力證明。
      4. (四)期貨商、結算會員辦理買方交易人交割價款交付作業1.作業時間為最後交易日之次一營業日上午九時至下午三時止。
        1. 2.期貨商、結算會員應要求買方交易人於下午三時前，依本公司公告之各期別交割債券之交割價款，將價款撥入其客戶保證金專戶。倘買方交易人未能完成交付價款者，期貨商、結算會員應要求其出具交割能力證明。
      5. (五)期貨商、結算會員申報買方交易人應收交割債券帳戶作業1.作業時間為最後交易日之次一營業日上午八時四十五分至下午四時止。
        1. 2.期貨商、結算會員應於下午四時前，以電腦作業方式向本公司申報買方交易人應收交割債券之登錄公債帳戶。
      6. (六)期貨商、結算會員辦理出具交割能力證明之賣方交易人交割債券撥轉及申報作業
        1. 1.作業時間為最後交易日次二營業日上午九時至下午一時三十分止。
        2. 2.期貨商、結算會員應通知出具交割能力證明之賣方交易人於下午一時三十分前，將交割債券撥入本公司登錄公債交割帳戶，並向賣方交易人取得交割債券撥轉明細。倘賣方交易人未能完成撥轉者，期貨商、結算會員應要求其依本公司公告之現金結算價款，將價款撥入其客戶保證金專，其現金結算價決定方式依(十一)之規定辦理。
        3. 3.期貨商、結算會員應於下午一時三十分前以電腦作業方式向本公司申報賣方交易人交割債券撥轉明細。
      7. (七)期貨商、結算會員辦理出具交割能力證明之買方交易人交割價款交付作業
        1. 1.作業時間為最後交易日之次二營業日上午九時至下午一時三十分止。
        2. 2.期貨商、結算會員應要求出具交割能力證明之買方交易人於下午一時三十分前，依本公司公告各期別交割債券之交割價款，將價款撥入其於期貨商、結算會員之客戶保證金專戶。
      8. (八)應收交割債券指派及交割價款計算作業1.作業時間為最後交易日次二營業日下午二時至下午四時止。
        1. 2.本公司於下午二時起，依賣方交易人撥轉之交割債券數額，產生賣方交易人應付交割債券名冊後，採隨機方式產生買方交易人指派交割債券名冊，並計算交割價款，產生買方應付及賣方應收交割價款名冊。
        2. 3.期貨商、結算會員應於賣方交易人應付交割債券名冊、買方交易人指派交割債券名冊、買方應付交割價款名冊及賣方應收交割價款名冊產生後，至下午四時止，以電腦作業方式查詢名冊並列印確認存檔。
      9. (九)交割價款收付作業
        1. 1.作業時間為最後交易日次二營業日下午二時三十分至下午四時止。
        2. 2.期貨商、結算會員應於下午二時三十分前，將應付交割價款存入本公司指定之結算保證金專戶。
        3. 3.本公司於下午二時三十分起，辦理買方應付及賣方應收交割價款收付作業，併入結算會員結算保證金權益數計算。
        4. 4.結算會員應於下午二時三十分起，以電腦作業方式查詢其結算保證金權益數，並列印確認存檔。
      10. (十)買方交易人應收交割債券撥轉作業
        1. 1.作業時間為最後交易日之次二營業日下午二時三十分起。
        2. 2.本公司於辦理完成交割價款收付作業後，產生買方交易人應收交割債券撥轉名冊，並通知清算銀行將交割債券由本公司登錄公債交割帳戶撥轉至買方交易人之登錄公債帳戶。
        3. 3.買方交易人未交付交割價款者，結算會員應申報其為處理交割債券之登錄公債交割帳戶。本公司即通知清算銀行將交割債券由本公司登錄公債交割帳戶撥轉至結算會員申報之登錄公債交割帳戶。
        4. 4.期貨商、結算會員應於買方交易人應收交割債券撥轉名冊產生後，以電腦作業方式查詢名冊並列印確認存檔。
      11. (十一)交割債券不足之處理作業
        1. 1.作業時間為最後交易日之次二營業日下午二時至下午四時止。
        2. 2.本公司遇有交割債券不足時，於下午二時起依不足之數額計算現金結算價款，產生買方應收及賣方應付現金結算價款名冊。
        3. 3.期貨商、結算會員應於下午二時三十分前，將應付現金結算價款存入本公司指定之結算保證金專戶。
        4. 4.本公司於下午二時三十分起辦理結算會員現金結算價款收付作業，併入結算會員結算保證金權益數計算。
        5. 5.結算會員應於下午二時三十分起，以電腦作業方式查詢其結算保證金權益數，並列印確認存檔。
        6. 6.現金結算價之決定方式如下：
          1. (1)以最後交易日之最便宜可交割債券價格計算之期貨理論價格，與十年期公債期貨契約之最後結算價相比後，取其價格較高者，為其現金結算價。
          2. (2)最便宜可交割債券之決定方式及其期貨理論價格之計算方式，由本公司另定之。
      12. (十二)期貨商申報交易人違約處理作業期貨商因交易人有下列情事之一者，應依本公司「期貨商申報委託人違約案件處理作業要點」向本公司申報：
        1. 1.買方交易人未交付交割價款者；
        2. 2.賣方交易人未能完成交割債券交付，且未依規定交付現金結算價款者。
    5. 五、三十天期利率期貨契約
      1. (一)作業時間為最後結算日中午十二時三十分。
      2. (二)結算會員於最後交易日收盤後，若有交割月份之未了結部位，本公司於最後結算日之作業時間內，以最後結算價進行到期部位交割作業，其間損益金額併入當日盤中結算保證金計算。
    6. 六、黃金期貨契約及新臺幣計價黃金期貨契約(一)作業時間為最後結算日上午九時三十分。
      1. (二)結算會員於最後交易日收盤後，若有交割月份之未了結部位，本公司於最後結算日之作業時間內，以最後結算價進行到期部位交割作業，其間損益金額併入當日盤中結算保證金計算。
  1. 捌
  1. 保證金代結匯作業
    1. 一、期貨商、結算會員受託從事美元報價期貨交易契約，應繳存美元結算保證金。惟因美元保證金匯款無法於時效內完成時，結算會員得先以新臺幣繳交至本公司，由本公司代為結匯或依相關規定辦理。
    2. 二、相關結匯及申報事宜應依外匯主管機關相關規定辦理。
回上方