法規資訊

法規名稱	臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算業務施行辦法 (現行法規)
發佈日期	民國115年7月13日
沿革資訊	中華民國115年7月13日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第1150301485號函修正，並自即日起實施（中華民國115年7月6日金融監督管理委員會金管證期字第1150348656號函辦理）

異動條文

1.3 (名詞定義)

本辦法用詞，定義如下：
1. 1.境外華僑及外國人：指華僑及外國人投資證券管理辦法第三條第二項所稱之境外華僑及外國人。
2. 2.美國人：指符合美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) 發布 Interpretive Guidance and Policy Statement Regarding Compliance With Certain Swap Regulations, 78 Fed. Reg. 45292, 45316–17 (July 26, 2013)所稱之U.S. person。該定義經CFTC修正者，從其規定。
3. 3.美國期貨商(Futures Commission Merchant)：指向美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)註冊登記之期貨商。
4. 4.部位壓縮服務商(Approved Compression Service Provider)：指經本公司公告得提供執行結算契約部位壓縮建議之機構。
5. 5.指標利率期別(Tenor)：指為訂定利率類結算契約之評價曲線所選定有較佳之流動性或市場常見有固定報價之利率類商品(例如利率交換契約)或利率指標(例如TAIBOR)之報價期別。
6. 6.基礎幣別(Base Currency)：指各結算帳戶之結算保證金及應繳結算保證金，依本公司公告之匯率折算為本公司指定之幣別。
7. 7.利率變動一個基點對淨現值之敏感度(PV01)：指依本公司建構之利率類結算契約評價曲線，各期別利率變動一個基點(0.01％)，對結算契約淨現值之變化金額。
8. 8.超額保證金：指結算保證金餘額超過應繳結算保證金之數額。

2.1.3 (個別結算會員財務條件)

本公司個別結算會員應符合下列條件：
1. 1.最低實收資本額新臺幣二十億元。但有下列情形之一者，不在此限：
  1. (1)結算會員為金融控股公司法所稱子公司，其所屬金融控股公司或外國金融控股公司最低實收資本額為新臺幣二十億元以上，且向本公司出具保證函，保證履行該結算會員之結算交割義務及相關責任。
  2. (2)結算會員為公司法所稱之從屬公司，其所屬控制公司最低實收資本額為新臺幣二十億元以上，且向本公司出具保證函，保證履行該結算會員之結算交割義務及相關責任。
  3. (3)結算會員為外國金融機構依法在我國境內設立之分支機構，其總機構最低實收資本額為約當新臺幣二十億元以上，且向本公司出具承諾書，承諾共同履行該結算會員之結算交割義務及相關責任。
2. 2.財務結構
  1. (1)結算會員為銀行者，其資本適足率不得低於百分之十點五。
  2. (2)結算會員為保險業者，其資本適足率不得低於百分之一百、最近二期淨值比率至少一期達百分之三。
  3. (3)結算會員為證券商者，其自有資本適足比率不得低於百分之二百。
  4. (4)結算會員為票券金融公司者，其資本適足率不得低於百分之八。
  5. (5)結算會員為期貨商兼營槓桿交易商者，其調整後淨資本額不得低於期貨交易人未沖銷部位所需之客戶保證金總額之百分之三十。
  6. (6)結算會員為金融控股公司法所稱之子公司者，其金融控股公司或外國金融控股公司計算及填報之集團資本適足率不得低於百分之一百。
  7. (7)結算會員為公司法所稱之從屬公司者，其控制公司之財務結構，應符合本款第一目至第五目所屬業別規定。
  8. (8)結算會員為外國金融機構依法在我國境內設立之分支機構者，其總機構之財務結構，應符合本款第一目至第五目所屬業別規定。
3. 3.店頭交割結算基金
  1. (1)結算會員辦理集中結算業務前，應向本公司繳存店頭交割結算基金新臺幣二千萬元。
  2. (2)結算會員辦理集中結算業務後，應按本公司計算之金額續繳店頭交割結算基金。
前項第一款所定保證函與承諾書，其格式由本公司另行公告之。

12.2.1 (收取方式)

結算會員或其客戶與本公司簽訂店頭衍生性金融商品集中結算電腦連線契約，結算會員應依下列規定繳納連線處理費：
1. 1.費率：每一申請連線之結算會員，每月應繳新臺幣四千元整；每一申請連線之結算會員客戶，每月應繳新臺幣二千元整。
2. 2.連線處理費計費標準以月為單位，未達一個月者，以一個月計算。
3. 3.應於簽訂店頭衍生性金融商品集中結算電腦連線契約前繳納第一個月之連線處理費。
4. 4.本公司每月底寄發次月費用帳單予各結算會員，該帳單內容包含客戶之連線處理費，各結算會員應於次月十日前繳納費用。