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法規資訊

法規名稱 臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算業務施行辦法
發佈日期 民國115年7月13日
沿革資訊

所有條文

  1. 1.3 (名詞定義)
  1. 本辦法用詞，定義如下：
    1. 1.境外華僑及外國人：指華僑及外國人投資證券管理辦法第三條第二項所稱之境外華僑及外國人。
    2. 2.美國人：指符合美國商品期貨交易委員會 (Commodity Futures Trading Commission, CFTC) 發布 Interpretive Guidance and Policy Statement Regarding Compliance With Certain Swap Regulations, 78 Fed. Reg. 45292, 45316–17 (July 26, 2013)所稱之U.S. person。該定義經CFTC修正者，從其規定。
    3. 3.美國期貨商(Futures Commission Merchant)：指向美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)註冊登記之期貨商。
    4. 4.部位壓縮服務商(Approved Compression Service Provider)：指經本公司公告得提供執行結算契約部位壓縮建議之機構。
    5. 5.指標利率期別(Tenor)：指為訂定利率類結算契約之評價曲線所選定有較佳之流動性或市場常見有固定報價之利率類商品(例如利率交換契約)或利率指標(例如TAIBOR)之報價期別。
    6. 6.基礎幣別(Base Currency)：指各結算帳戶之結算保證金及應繳結算保證金，依本公司公告之匯率折算為本公司指定之幣別。
    7. 7.利率變動一個基點對淨現值之敏感度(PV01)：指依本公司建構之利率類結算契約評價曲線，各期別利率變動一個基點(0.01％)，對結算契約淨現值之變化金額。
    8. 8.超額保證金：指結算保證金餘額超過應繳結算保證金之數額。
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