法規資訊

法規名稱	臺灣期貨交易所股份有限公司動態價格穩定措施作業辦法 (非現行法規) EN
發佈日期	民國112年4月28日
沿革資訊	中華民國112年4月28日臺灣期貨交易所股份有限公司台期交字第1120001303號函修正發布第2條、第3條、第8條、第9條條文，實施日期另行公告(中華民國112年4月25日金融監督管理委員會金管證期字第1120337223號函)(中華民國112年5月26日臺灣期貨交易所股份有限公司台期交字第1120001668號函發布，自112年6月5日起實施)(中華民國112年5月25日金融監督管理委員會金管證期字第1120344568號函辦理)

異動條文

第2條

本辦法所稱動態價格穩定措施，指本公司依本辦法規定退回所適用契約之新進買賣申報。
本辦法所適用之契約如下：
1. 一、股價指數期貨契約：臺灣證券交易所股價指數期貨契約、臺灣證券交易所股價指數小型期貨契約、臺灣證券交易所電子類股價指數期貨契約、臺灣證券交易所電子類股價指數小型期貨契約、臺灣證券交易所金融保險類股價指數期貨契約、臺灣證券交易所金融保險類股價指數小型期貨契約、臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約、中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約、櫃買富櫃200指數期貨契約、FTSE4GOOD臺灣指數公司臺灣永續指數期貨契約、臺灣指數公司臺灣上市上櫃生技醫療指數期貨契約、臺灣半導體30指數期貨契約、臺灣證券交易所航運類股價指數期貨契約、東京證券交易所股價指數期貨契約、美國道瓊工業平均股價指數期貨契約、美國S＆P500股價指數期貨契約、美國那斯達克100股價指數期貨契約及英國富時100指數期貨契約。
2. 二、股票期貨契約。
3. 三、商品期貨契約：黃金期貨契約、新臺幣計價黃金期貨契約及布蘭特原油期貨契約。
4. 四、匯率期貨契約：美元兌人民幣匯率期貨契約、小型美元兌人民幣匯率期貨契約、歐元兌美元匯率期貨契約、美元兌日圓匯率期貨契約、英鎊兌美元匯率期貨契約及澳幣兌美元匯率期貨契約。
5. 五、股價指數選擇權契約：臺灣證券交易所股價指數選擇權契約、臺灣證券交易所電子類股價指數選擇權契約及臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契約。
6. 六、以受益憑證為標的之股票選擇權契約。
7. 七、黃金選擇權契約。
本辦法適用於前項契約之單式買賣申報，及要求同時成交不同契約之組合式買賣申報。
本辦法於集合競價、鉅額交易或第二項第一款至第四款契約因組合式買賣申報所衍生之買賣申報者，不適用之。

第3條

本公司依業務規則第三十八條第四項規定產生新進買賣申報之決定價格時，若有下列情形之一者，退回該買賣申報：
1. 一、新進買進申報之決定價格高於即時價格區間上限。
2. 二、新進賣出申報之決定價格低於即時價格區間下限。
3. 三、新進買進申報之一部或全部因無可成交之賣出申報致不能產生決定價格，且新進買進申報價格高於即時價格區間上限。
4. 四、新進賣出申報之一部或全部因無可成交之買進申報致不能產生決定價格，且新進賣出申報價格低於即時價格區間下限。
前項新進買賣申報之決定價格，於前條第二項第五款至第七款契約之新進組合式買賣申報，指其各組成契約買賣申報之決定價格。
符合第一項第一款至第四款情事之新進買賣申報，除聲明立即全部成交否則取消者外，若其部分買進申報之決定價格未高於即時價格區間上限，或部分賣出申報之決定價格未低於即時價格區間下限者，得為部分成交，未成交之部分退回。
第一項及第三項所稱即時價格區間上限，指所適用之契約之基準價加退單點數，或基準賣價加退單點數；所稱即時價格區間下限，指所適用之契約之基準價減退單點數，或基準買價減退單點數。

第8條

本辦法第三條所稱基準價，於第二條第二項第五款至第七款契約之單式買賣申報，以選擇權評價模型並參酌下列條件訂定之：
1. 一、標的價格，包括同標的且同到期日之期貨基準價、標的指數價格、指數成分股除息影響點數及國內外相關商品價格。
2. 二、波動度，包括以選擇權買賣報價價格與數量等交易資訊決定之波動度、相關期貨波動度或標的指數波動度。
3. 三、利率，包括臺北金融業拆款定盤利率、臺灣短期票券報價利率指標或臺灣銀行新臺幣基準利率。
4. 四、履約價格。
5. 五、距到期時間。

第9條

本辦法第三條所稱退單點數，於下列各契約之單式及組合式買賣申報，訂定方式如下：
1. 一、第二條第二項第一款至第四款、第六款及第七款契約單式買賣申報之退單點數：退單點數基準值乘以單式買賣申報退單百分比。
2. 二、第二條第二項第一款至第四款契約組合式買賣申報之退單點數：退單點數基準值乘以組合式買賣申報退單百分比。
前項各款所稱退單點數基準值及退單百分比，由本公司另行公告，且本公司得視市場狀況調整之。