法規資訊

法規名稱	臺灣證券交易所股份有限公司公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點 (非現行法規)
發佈日期	民國94年2月5日
沿革資訊	中華民國94年2月5日臺灣證券交易所股份有限公司臺證監字第0940400060 號公告修正發布第2點、第3點；並自94年3月1日起實施(中華民國94年1 月 5日行政院金融監督管理委員會金管證3字第0930155342號函核定)

異動條文

本公司於所設之證券集中交易市場(以下簡稱市場)每日交易時間內，分析股票、受益憑證、轉換公司債、附認股權公司債、附認股權特別股、存託憑證、認購(售)權證及其他有價證券之交易，發現其有左列情形之一時，即依第三條規定辦理。
1. (一)當日盤中成交價振幅超過百分之九，且與本公司發行量加權股價指數振幅之差幅在百分之五以上，且其成交量達三千交易單位以上者。
2. (二)當日盤中成交價漲跌百分比超過百分之六，且與本公司發行量加權股價指數漲跌百分比之差幅在百分之四以上，且其成交量達三千交易單位以上者。
3. (三)當日盤中週轉率超過百分之十，且其成交量達三千交易單位以上者，但轉換公司債、附認股權公司債、附認股權特別股、債券換股權利證書、存託憑證及認購(售)權證不適用之。
4. (四)依本要點規定發布交易資訊或採取處置措施者。
5. (五)經市場傳聞或媒體報導或經本公司電腦系統分析有重大人為操縱情事並經簽報核准者。
6. (六)其他經主管機關指定者。
有關認購(售)權證、附認股權公司債及附認股權特別股當日盤中振幅、漲跌百分比依下列公式計算。
當日盤中振幅、漲跌百分比＝該認購(售)權證、附認股權公司債或附認股權特別股成交價變動金額÷〔標的證券之當日開盤競價基準(投資組合之認購(售)權證，取其組合證券中最大者)×當日行使比率〕×100％，且與標的證券之振幅、漲跌百分比(投資組合之認購(售)權證，取其組合證券振幅、漲跌百分比之平均值)計算其差幅。
第一項第一款、第二款、第三款關於「且其成交量達三千交易單位以上者」之規定，於初次上市普通股採無升降幅度限制期間之交易不適用之。

本公司分析發現證券商當日受託買賣前條所列之有價證券有左列情形之一時，即於收盤後以書面通知該證券商內部稽核主管或營業部門主管，並副知該證券商總公司總經理，外國證券商在台設立分支機構者，通知其分公司經理人注意，以確保證券交割安全。
1. (一)投資人於該證券商委託買賣該有價證券之差額超過新台幣三億元並超過該證券商淨值一倍，且其委託買進(賣出)金額占該有價證券總委託買進(賣出)金額百分之二十以上。
2. (二)證券商受託買賣該有價證券之差額超過新台幣五億元並超過該證券商淨值一‧五倍，且其受託買進(賣出)金額占該有價證券總委託買進(賣出)金額百分之四十以上。
3. (三)投資人於該證券商成交買賣該有價證券之差額超過新臺幣一億元並超過該證券商淨值之0‧三倍，且其成交買進或賣出金額占該有價證券總成交金額之百分之十以上。
4. (四)證券商成交買賣該有價證券之差額超過新臺幣二億元並超過該證券商淨值之一倍，且其成交買進或賣出金額占該有價證券總成交金額之百分之二十以上。
本公司對於達前項第一款或第二款規定之證券商，得於買賣申報之委託或交易時間內先以電話通知第一項人員。
初次上市普通股採無升降幅度限制期間之交易，有左列情形之一時，準用第一項及第二項關於通知證券商之規定：
1. (一)投資人於該證券商委託買賣該有價證券，其委託價格有下情形之一，且其委託數量累計達一千交易單位(或委託金額累計達五千萬元)以上者：
  1. 1.開盤前以高於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託買進者；或以低於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託賣出者。
  2. 2.開盤後以高於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託買進者；或以低於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託賣出者。
2. (二)證券商受託買賣該有價證券，其委託價格有下情形之一，且其委託數量累計達五千交易單位或委託金額累計達二億元或達該證券商淨值0．五倍以上者：
  1. 1.開盤前以高於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託買進者；或以低於當日開盤參考價百分之二十五以上之價格委託賣出者。
  2. 2.開盤後以高於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託買進者；或以低於委託當時成交揭示價百分之二十五以上之價格委託賣出者。

有價證券之交易，連續五個營業日或最近十個營業日內有六個營業日或最近三十個營業日內有十二個營業日經本公司依第四點第一項第一款至第九款發布交易資訊者，本公司於次一營業日起五個營業日內，同時採行左列之措施：
1. (一)對該有價證券以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每五分鐘撮合一次，全額交割股票約每十分鐘撮合一次)。
2. (二)通知各證券經紀商於前開期間對於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達一百交易單位或多筆累積達三百交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取至少五成以上之買進價金或賣出證券，信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金；至於當日達上開數量後之委託亦應於委辦時向其收取至少五成以上之買進價金或賣出證券，信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結時，不在此限。
有價證券最近三十個營業日內，曾依前項規定發布處置者，其當日再次依前項標準發布處置，本公司於次一營業日起五個營業日內，同時採行左列之措施：
1. (一)對該有價證券以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每十分鐘撮合一次)。
2. (二)通知各證券經紀商於前開期間對於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達五十交易單位或多筆累積達一百五十交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券，信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金；至於當日達上開數量後之委託亦應於委辦時向其收取全部之買進價金或賣出證券，信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結時，不在此限。
有價證券經依本點第一項或第二項規定發布處置，且其處置原因含有第四點第一項第八款情事，或於處置期間再經本公司依上開第八款發布交易資訊者；或本公司認為有價證券之交易異常並有嚴重影響市場交割安全之虞者，應提報監視業務督導會報討論；經監視業務督導會報決議，得採取左列處置措施：
1. (一)本點第一項或第二項規定之處置措施，但必要時得調整如左：
  1. 1.該有價證券以人工管制撮合終端機執行撮合作業時間。
  2. 2.投資人委託買賣該有價證券時預收一定比例或全部買進價金或賣出證券或融資自備款或融券保證金。
  3. 3.該有價證券處置期間。
2. (二)各證券商每日買進或賣出該有價證券之申報金額，總公司不得超過新台幣六千萬元，每一分支機構不得超過新台幣一千萬元，必要時得視該有價證券交易狀況、市值或發行公司資本額調整各證券商總分公司每日買進或賣出該有價證券之申報金額。但信用交易了結時，不在此限。
3. (三)其他經監視業務督導會報決議之處置。
前項第二款之處置措施，亦得由共同責任制交割結算基金特別管理委員會決議採行並議定處置期間。
有價證券之市場價格，發生連續暴漲或暴跌情事，並使他種有價證券隨同為非正常之漲跌，而有影響市場秩序或損害公益之虞者；或有價證券發生其他異常之情事，顯足影響市場秩序或損害公益者，得經監視業務督導會報決議，報經主管機關核准停止該有價證券一定期間之買賣。
有價證券之交易經監視業務督導會報或共同責任制交割結算基金特別管理委員會決議採行處置措施者，其於處置措施執行前與處置期間所發布之交易資訊日數，不再納入本點第一項或第二項規定之計算。