法規資訊

法規名稱 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則 EN
發佈日期 民國101年5月15日
沿革資訊 中華民國101年5月15日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10 10010755號公告修正發布第7條、第10條之1、第11條、第12條之1、第 12條之2、第12條之5至第12條之7、第12條之9至第13條之2、第14條、 第15條、第15條之7、第15條之18、第15條之25、第15條之31條文;除 第10條之1、第12條之1條實施日期另行公告外,餘自公告日起實施(中 華民國101年5月1日行政院金融監督管理委員會金管證發字第101001406 6號函准予備查)

所有條文

  1. 證券經紀商接受客戶委託買賣股票或債券;或證券自營商非在營業處所直接與客戶議價而以自己之計算買賣股票或債券,均應將其數量、價格或殖利率輸入本中心交易系統,予以等價或等殖成交,但股票每筆輸入股數應小於五百交易單位。
  2. 等價成交系統及固定收益證券交易系統之成交方式,分為交易時間開始前與交易時間開始後等二種成交方式,其成交方式規定如下:
    1. 一、交易時間開始前之買賣申報,依下列規定成交之:
      1. (一)高於成交價格之買進申報與低於成交價格之賣出申報須全部滿足。
      2. (二)與成交價格相同之一方須全部滿足。
      3. (三)合乎前二目之價格有二個以上時,採接近當日開始交易基準價之價格。但與成交價格相同之一方如未全部滿足時,該一方之買賣申報,依電腦隨機方式決定其交易之優先順序。
    2. 二、交易時間開始前之買賣申報,按前款規定程序進行成交後,其未成交之買賣申報仍然有效,並依電腦隨機排列順序,併同交易時間開始後再輸入之買賣申報,再依下列規定成交之:
      1. (一)按輸入時序,逐筆比較當時之最高買進與最低賣出申報價,當最高買進申報價不小於最低賣出申報價時,其成交價為該二申報價之較早輸入者。
      2. (二)經前目成交程序後,如有一方之申報數量未完全成交者,再比較當時之最高買進與最低賣出申報價,當最高買進申報價不小於最低賣出申報價時,其成交價為該二申報價之較早輸入者。
      3. (三)重覆前目程序,直至當時之最高買進申報價小於最低賣出申報價或前款該一方之申報數量完全成交為止。
  3. 但交易時間開始前之買賣申報價位與交易時間開始後之買賣申報價位相同時,以交易時間開始前之買賣申報優先成交之。
  4. 前項交易時間開始後之買賣成交方式,於交易時間結束前一段時間彙集其所有買賣申報而撮合成交之價格為收盤價格,如未成交時,則以當日交易時間最後一次成交之價格為收盤價格。
  5. 有價證券於等價成交系統收市前一分鐘,如任一次與其前一次之試算成交價格漲跌超逾百分之三點五時(如無前一次試算成交價,則以最近一次成交價為準,如仍無最近一次成交價,則以開始交易基準價為準),該有價證券暫緩收市撮合,於一時三十一分起至一時三十三分繼續接受其買賣申報之輸入、取消及變更,俟一時三十三分依序撮合成交。但管理股票、依本中心章則規定施以延長撮合間隔時間之有價證券、當日開始交易基準價低於一元之有價證券、認購(售)權證及分離後認股權憑證,不在此限。
  6. 第三項所稱一段時間,其標準由本中心擬訂報請主管機關核備後公告實施,修正時亦同。
  7. 第一項債券等殖成交系統買賣辦法由本中心另訂之。
  8. 本中心於交易時間內即時揭示成交價格與數量,及未成交之最高買進及最低賣出申報價格或數量。但其他買賣申報之價格與數量,本中心得視市場需要為適當揭示。
  9. 使用等價成交系統之證券商當日輸入委託或自行買賣,其買進委託申報總金額超逾其淨值二倍,其賣出委託申報總金額超逾其淨值四倍,本中心得停止其買進委託輸入或賣出委託輸入;使用固定收益證券交易系統之證券商當日輸入委託或自行買賣,其買進或賣出委託申報總金額(包含新台幣委託申報金額及外幣委託申報金額按即期匯率換算為新台幣之金額)超逾其淨值一倍,本中心得停止其買進委託輸入或賣出委託輸入。
  10. 證券商淨值低於實收資本額而高於其二分之一者或自有資本適足比率合於證券商管理規則第六十五條規定者,前項買進倍數得調降為淨值之一點五倍、賣出倍數得調降為淨值之三倍;自有資本適足比率合於證券商管理規則第六十六條規定者,本中心得視情節輕重,續予調降前項倍數;淨值低於實收資本額二分之一者,前項買進倍數得調降為淨值之一倍、賣出倍數得調降為淨值之二倍;連續三個月低於實收資本額二分之一者,前項買進倍數得調降為淨值之零點五倍、賣出倍數得調降為淨值之一倍。但依其按月申報之報表顯示其調整原因消滅時,得按其消滅之程度,逐次調整其倍數;證券商因減資致淨值占實收資本額比例提高者,須連續3個月維持該比例所對應之買賣倍數,始得依上開規定調整。
  11. 證券商經依證券商整體經營風險預警作業辦法評分評等欠佳者,或有本中心查核證券商暨缺失追蹤考核與輔導作業辦法第七條所定情事之一者,或屢經輔導未能改善者,本中心得降低其第八項之倍數。經改善者,得恢復其原有倍數。
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