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法規資訊

法規名稱 臺灣期貨交易所股份有限公司選擇權契約保證金計收方式
發佈日期 民國114年5月5日
沿革資訊 中華民國114年5月5日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第1140300563號函修正全文8點，實施日期另行公告（中華民國114年4月28日金融監督管理委員會金管證期字第1140337908號函辦理）

所有條文

  1. 五
  1. 保證金種類、原始與維持保證金加成成數及保證金進位方式
    1. (一)採定額計收保證金之契約
      1. 1.適用契約類別：股價指數類選擇權契約、商品類選擇權契約、標的證券為受益憑證之股票選擇權契約。
      2. 2.保證金加成成數
        各類選擇權契約風險保證金(A值)之原始保證金及維持保證金以各契約結算保證金為基準，按下列成數加成計算之。
        結算保證金：維持保證金：原始保證金＝1：1.035：1.35
        各類選擇權契約風險保證金最低值(B值)之原始保證金及維持保證金以各契約風險保證金(A值)二分之一計算。
        本公司向結算會員收取結算保證金。期貨商向交易人收取之交易保證金及維持保證金，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金標準。
      3. 3.保證金進位方式
        風險保證金(A值)及風險保證金最低值(B值)之結算保證金進位方式，依本公司「結算保證金收取方式及標準」第五條第二項、第四項、第六項規定進位。風險保證金(A值)及風險保證金最低值(B值)之維持保證金及原始保證金收取標準之進位方式依各契約報價幣別，採下列方式進位：
        1. (1)新臺幣報價契約以千元為整數，千元以下部分無條件進位至千元。
        2. (2)美元報價契約以拾元為整數，拾元以下部分無條件進位至拾元。
        3. (3)日圓報價契約以千元為整數，千元以下部分無條件進位至千元。
    2. (二)採比率計收保證金之契約
      1. 1.適用契約類別：標的證券為股票之股票選擇權契約。
      2. 2.保證金適用比例加成成數
        各契約原始保證金及維持保證金a%適用比例以結算保證金a%之適用比例為基準，按下列成數加成計算之。
        結算保證金適用比例：維持保證金適用比例：原始保證金適用比例＝1：1.035：1.35
        本公司向結算會員收取結算保證金。期貨商向交易人收取之交易保證金及維持保證金，不得低於本公司公告之原始保證金及維持保證金標準。
      3. 3.保證金適用比例進位方式
        1. (1)a%之進位方式
          a%之結算保證金、維持保證金及原始保證金適用比例進位方式，取該值至百分比小數後第二位，百分比小數後第三位四捨五入至小數後第二位。
        2. (2)b%之進位方式
          b%適用比例係分別取a%結算保證金、維持保證金及原始保證金二分之一，並取至百分比小數後第三位。
      4. 4.保證金級距
        依各標的證券風險價格係數(%)區分，訂定級距如下： 
                                                                
        


        


        股票選擇權
        保證金級距
        
        		


        風險價格係數
        
        		

        

        


        結算保證金
        

        適用比例
        
        		


        維持保證金
        

        適用比例
        
        		


        原始保證金
        

        適用比例
        
        		

        

        


        a%
        
        		


        b%
        
        		


        a%
        
        		


        b%
        
        		


        a%
        
        		


        b%
        
        		

        

        


        級距 1
        
        		


        10.00%
        
        		


        5.000%
        
        		


        10.35%
        
        		


        5.175%
        
        		


        13.50%
        
        		


        6.750%
        
        		

        

        


        級距 2
        
        		


        12.00%
        
        		


        6.000%
        
        		


        12.42%
        
        		


        6.210%
        
        		


        16.20%
        
        		


        8.100%
        
        		

        

        


        級距 3
        
        		


        15.00%
        
        		


        7.500%
        
        		


        15.53%
        
        		


        7.765%
        
        		


        20.25%
        
        		


        10.125%
        
        		

        
        

        

        股票選擇權之標的證券風險價格係數高於15%者，依該標的證券之風險價格係數，往上取其最接近之百分比整數值，訂定為該標的股票選擇權a%之結算保證金適用比例。a%維持及原始保證金適用比例以結算保證金適用比例為基準，按本公司訂定成數加成計算之，b%結算、維持及原始保證金適用比例分別以a%二分之一估算。
      5. 5.保證金進位方式
        結算保證金、維持保證金及原始保證金進位方式以元為整數，元以下部分四捨五入至元。
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