法規資訊

法規名稱	臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算業務施行辦法 EN
發佈日期	民國113年12月3日
沿革資訊	中華民國113年12月3日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第1130302425號函修正，實施日期另行公告(中華民國113年11月29日金融監督管理委員會金管證期字第1130361750號函辦理)(中華民國113年12月16日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第1130302532號函，第3.3.9條、第7.2.2條、第7.2.3條、第7.2.5條、第7.3.4條、第7.4.1條、第7.4.2條、第7.4.4條自113年12月23日起實施)(中華民國114年1月10日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第1140300065號函，第4.2.5條、第7.3.2條自114年1月20日起實施)

所有條文

本公司於每一營業日，依下列方式計算新臺幣無本金交割遠期外匯契約之淨現值：
1. 1.契約評價日日終前：按契約名目本金、契約約定之遠期匯率、評價曲線估算之遠期匯率與折現率，計算到期結算日之現金流量，並折現至計算當日。
2. 2.契約評價日日終及契約評價日後：按契約名目本金、契約約定之遠期匯率、到期結算匯率及評價曲線估算之折現率，計算到期結算日之現金流量，並折現至計算當日。
前項契約評價日及到期結算日遇相關金融中心非營業日之調整原則，由本公司另行公告之。
第一項淨現值計算方式，本公司基於反映其合理市場價值或市場管理所需而認為有必要時，得由本公司決定之。