法規資訊
| 法規名稱 | 臺灣期貨交易所股份有限公司店頭衍生性金融商品集中結算業務施行辦法 EN |
| 發佈日期 | 民國113年12月3日 |
| 沿革資訊 | 中華民國113年12月3日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第1130302425號函修正，實施日期另行公告(中華民國113年11月29日金融監督管理委員會金管證期字第1130361750號函辦理)(中華民國113年12月16日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第1130302532號函，第3.3.9條、第7.2.2條、第7.2.3條、第7.2.5條、第7.3.4條、第7.4.1條、第7.4.2條、第7.4.4條自113年12月23日起實施)(中華民國114年1月10日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第1140300065號函，第4.2.5條、第7.3.2條自114年1月20日起實施) |
所有條文
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5.2.1 (新臺幣利率交換契約評價曲線之訂定及資料取樣方式)
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本公司為計算新臺幣利率交換契約之淨現值所建構之評價曲線，包含遠期利率曲線及折現率曲線，其所採指標利率期別及利率資料取樣方式如下：
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1.指標利率期別：一星期、二星期、一個月、二個月、三個月、六個月、九個月、一年、二年、三年、四年、五年、七年、十年、十二年及十五年。
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2.利率資料取樣：就前款指標利率期別之利率資料，本公司得採中華民國銀行商業同業公會全國聯合會金融業拆款中心公布之台北金融業拆款定盤利率(TAIBOR)或替代利率，及新臺幣利率交換契約之市場利率資料計算之。
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3.前款利率資料無法取得者，本公司得採下列方式補足：
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(1)以插補法計算之。
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(2)要求結算會員提供利率資料後計算之。
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4.前二款利率資料，如本公司認為無法反映市場狀況或有必要時，本公司得另決定之。
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前項第三款第二目之利率資料，結算會員於接獲本公司通知後三十分鐘內提供。
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第一項指標利率期別及利率資料取樣，本公司得視市場狀況調整之。