法規資訊
| 法規名稱 | 臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準 EN |
| 發佈日期 | 民國113年6月25日 |
| 沿革資訊 | 中華民國113年6月25日臺灣期貨交易所股份有限公司台期交字第1130201142號函修正發布第4條、第5條條文，實施日期另行公告(中華民國113年6月14日金融監督管理委員會金管證期字第1130346053號函辦理)(中華民國113年7月8日臺灣期貨交易所股份有限公司台期交字第1130201393號函發布，實施日期為113年7月29日) |
所有條文
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股價指數類期貨契約結算保證金金額為各契約之期貨指數乘以指數每點價值乘以風險價格係數。
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前項所稱風險價格係數，係參考一段期間內期貨契約之股價指數變動幅度、景氣循環及其他可能因素，估算至少可涵蓋二日股價指數變動幅度百分之九十九信賴區間之值。
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第一項新臺幣報價契約之收取標準以千元為整數，千元以下部分無條件進位至千元；美元報價契約之收取標準以百元為整數，百元以下部分無條件進位至百元。
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小型臺指期貨契約及客製化小型臺指期貨契約之結算保證金，係按臺股期貨契約結算保證金之四分之一計算；微型臺指期貨契約之結算保證金，係按臺股期貨契約結算保證金之二十分之一計算；小型電子期貨契約之結算保證金，係按電子期貨契約結算保證金之八分之一計算；小型金融期貨契約之結算保證金，係按金融期貨契約結算保證金之四分之一計算，五者均不適用第一項與第三項之規定。
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期貨契約價差部位組合保證金之計算方式，由本公司另訂之。