小
中
大

法規資訊

法規名稱 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心店頭金融商品電腦交易系統作業辦法 (現行法規)
發佈日期 民國114年10月16日
沿革資訊 中華民國114年10月16日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第11400739221號公告修正第2條、第9條之1、第14條；增訂第14條之2條文，並自115年1月12日起施行（中華民國114年10月3日金融監督管理委員會金管證券字第1140144508號函）

異動條文

  1. 第2條
  1. 本辦法所稱主管機關，為金融監督管理委員會。
  2. 本辦法所稱結算機構，為主管機關規定應集中結算之店頭衍生性金融商品之結算機構。
  1. 第9-1條
  1. 本系統所稱利率交換契約係依市場實務於未來特定週期為固定利率(Fixed Rate)與浮動利率(Floating Rate)結算差價之契約。
  2. 前項浮動利率之指標(Floating Rate Option)由本中心另定之。
  3. 參加人申報之買價係指為收取浮動利率相對支付之固定利率；賣價係指支付浮動利率相對收取之固定利率。
  4. 前項買賣報價之升降單位為百分之零點零零一。
  5. 利率交換契約之交易規格為：
    1. 一、契約名目本金(Notional Amount)得為新台幣三億元、五億元或其他依本系統按日揭示之金額。
    2. 二、契約期間得為一、二、三、四、五、七、十、十五及二十年。
    3. 三、生效日(Effective Date)為交易日之次二營業日。
    4. 四、計算週期(Calculation Period)為自生效日起至終止日(Termination Date)止每三個月一期。
    5. 五、給付結算日(Payment Date)為每計算週期之最後一日。
    6. 六、浮動利率重設日(Reset Date)為每計算週期起始日之前二營業日。
    7. 七、計息天數(Day Count Fraction)以每年三百六十五天，按實際天數計之。
    8. 八、營業日原則(Business Day Convention)為修正式次營業日(Modified Following Business Day)。
  6. 前項契約規格之用語適用ISDA相關定義(Definitions)。
  7. 參加人採本系統詢價功能進行交易者，得不受第五項第一款及第二款交易規格之限制。
  1. 第14條
  1. 衍生性金融商品交易系統參加人自行辦理給付結算者，應依系統成交紀錄為之。
  2. 參加人透過本中心辦理利率交換契約及遠期利率協定交易給付結算作業者，應開立款項專戶並向本中心申報之，變更時，亦同。
  3. 前項給付結算作業，參加人應按「利率衍生性金融商品給付結算清單」所載應收應付價金相抵之淨額，依下列規定與本中心進行給付結算：
    1. 一、有應付價金者，應於給付結算日上午十一時前，逕行存(匯)入本中心衍生性金融商品交易系統款項專戶。
    2. 二、有應收價金者，本中心於給付結算日上午十一時起，逕行存(匯)入其款項專戶。
  4. 參加人無法履行前項給付結算義務者，即為違約。本中心得排除違約參加人之交易後再行辦理給付結算作業，並得停止或終止其參加衍生性金融商品交易系統。
  5. 參加人採集中結算方式辦理利率交換契約給付結算作業者，應依結算機構相關規定辦理。
  1. 第14-2條
  1. 參加人依第十一條第一項成交之利率交換契約並依主管機關規定而應採集中結算者，除依同條第二項詢價成交者外，成交後得由本中心傳輸交易資料予結算機構。
  2. 依前項由本中心傳輸交易資料予結算機構者，不得申報改帳。
回上方