法規資訊

法規名稱	臺灣期貨交易所股份有限公司市場部位監視作業辦法 (非現行法規) EN
發佈日期	民國108年1月19日
沿革資訊	中華民國108年1月19日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第10800001 530號函修正發布第5條至第7條條文，並自108年2月15日起實施(中華民國 108年1月11日金融監督管理委員會金管證期字第1070345129號函辦理)

異動條文

第5條

本公司於執行市場監視時，依結算會員財務或未沖銷部位狀況訂定下列警示標準：
1. 一、調整後淨資本額占未沖銷部位所需之結算保證金總額之比例如下：
  1. (一)指撥專用營運資金未達一億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之三十五。
  2. (二)指撥專用營運資金達一億元以上而未達二億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之三十。
  3. (三)指撥專用營運資金或最低實收資本額達二億元以上之個別結算會員、一般結算會員及特別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之二十五。
2. 二、未沖銷部位總額占其市場部位總額之比例如下：
  1. (一)各股價指數類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之十五。但結算會員未沖銷之部位總額未達三千六百口者，不在此限。
  2. (二)各股價指數類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之十五。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達三千六百口者，不在此限。
  3. (三)各股票類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之十五。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達二萬口者，不在此限。
  4. (四)各利率類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之十五。但結算會員未沖銷之部位總額未達一千八百口者，不在此限。
  5. (五)各商品類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之十五。但結算會員未沖銷之部位總額未達一千八百口者，不在此限。
  6. (六)各商品類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之十五。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達一千八百口者，不在此限。
  7. (七)各股票期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之十五。但結算會員未沖銷之部位總額未達二萬口者，不在此限。
  8. (八)各匯率類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之十五。但結算會員未沖銷之部位總額未達一千八百口者，不在此限。
  9. (九)各匯率類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之十五。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達一千八百口者，不在此限。
3. 三、淨部位損失額(結算會員保證金帳戶淨值低於未沖銷部位保證金總額之差額)達其調整後淨資本額之百分之五十。
4. 四、各類選擇權契約單一序列之未沖銷部位總額達下列標準：
  1. (一)本公司公告流動性標準。
  2. (二)扣除造市者未沖銷部位後，達該序列市場總部位之百分之十五。
但市場總部位未達一千口者，不在此限。
前項第二款之各類契約中造市者期貨未沖銷部位及選擇權買權或賣權之賣方未沖銷部位，不計入結算會員各類契約之未沖銷部位總額。

第6條

本公司於執行市場監視時，依結算會員財務或未沖銷部位狀況訂定下列限制標準：
1. 一、調整後淨資本額占未沖銷部位所需之結算保證金總額之比例如下：
  1. (一)指撥專用營運資金未達一億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之三十。
  2. (二)指撥專用營運資金達一億元以上而未達二億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之二十五。
  3. (三)指撥專用營運資金或最低實收資本額達二億元以上之個別結算會員、一般結算會員及特別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之二十。
2. 二、未沖銷部位總額占其市場部位總額之比例如下：
  1. (一)各股價指數類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之二十。但結算會員未沖銷之部位總額未達三千六百口者，不在此限。
  2. (二)各股價指數類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之二十。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達三千六百口者，不在此限。
  3. (三)各股票類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之二十。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達二萬口者，不在此限。
  4. (四)各利率類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之二十。但結算會員未沖銷之部位總額未達一千八百口者，不在此限。
  5. (五)各商品類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之二十。但結算會員未沖銷之部位總額未達一千八百口者，不在此限。
  6. (六)各商品類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之二十。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達一千八百口者，不在此限。
  7. (七)各股票期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之二十。但結算會員未沖銷之部位總額未達二萬口者，不在此限。
  8. (八)各匯率類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之二十。但結算會員未沖銷之部位總額未達一千八百口者，不在此限。
  9. (九)各匯率類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之二十。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達一千八百口者，不在此限。
3. 三、淨部位損失額(結算會員保證金帳戶淨值低於未沖銷部位保證金總額之差額)達其調整後淨資本額之百分之六十。
4. 四、新增部位所需結算保證金逾其超額結算保證金總額。
5. 五、各類選擇權契約單一序列之未沖銷部位總額達下列標準：
  1. (一)本公司公告流動性標準。
  2. (二)扣除造市者未沖銷部位後，達該序列市場總部位之百分之二十。
但市場總部位未達一千口者，不在此限。
前項第二款之各類契約中造市者期貨未沖銷部位及選擇權買權或賣權之賣方未沖銷部位，不計入結算會員各類契約之未沖銷部位總額。

第7條

結算會員財務狀況或未沖銷部位達警示或限制標準時，本公司得採下列措施：
1. 一、結算會員達第五條所訂標準時，應於當日向本公司申報。
2. 二、結算會員達第六條第一款至第三款及第五款所訂標準，或發現其財務、業務或信用有異常狀況時，本公司得採下列措施：
  1. (一)調整結算保證金之金額。
  2. (二)同一交易日內多次追繳結算保證金。
  3. (三)命令了結全部或部分期貨交易契約。
  4. (四)除處理原有交易外，暫停辦理結算、交割業務。
  5. (五)其他為維護市場秩序或保護期貨交易之必要措施。
3. 三、結算會員達第六條第四款所訂標準時，除處理原有交易外，應即暫停辦理結算、交割業務。但於本公司一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時點後之盤後交易時段，倘結算會員新增部位所需結算保證金逾其超額結算保證金總額，本公司依該結算會員於本公司一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時點之超額結算保證金百分之二十數額內，得暫不限制其新增部位。
結算會員於前項第三款但書之情形，應於次一一般交易時段收盤前檢具相關文件向本公司申報，經本公司審核，除結算會員或其委託期貨商因存入保證金系統設備或通訊傳輸故障或中斷、網路銀行系統設備維護或故障等，或其它不可抗力因素，致結算會員無法將結算保證金存入本公司結算保證金專戶者外，本公司得採下列措施：
1. 一、通知結算會員限期補正或改善。
2. 二、對結算會員課以新臺幣一萬元以上五萬元以下之違約金。
3. 三、暫停結算會員於前項第三款但書之適用。
4. 四、除處理原有交易外，暫停辦理結算、交割業務。