法規資訊

6.風險管理資訊系統
圖三：風險管理資訊系統架構圖
6.1 通則
6.1.1 風險管理資訊系統架構
風險管理資訊系統在架構上涵蓋了：應用面、資料面、與技術面三
個重要部分。
守則說明：
1.應用面架構提供證券商所需風險管理資訊系統相關之功能。
2.資料面架構定義應用系統所需的資料及存取介面，應考量資料庫
建置及資料之完整性。
3.技術面架構定義系統運作之軟硬體環境，建置時應確保系統之安
全性。
6.2 風險管理資訊系統之功能
6.2.1 風險管理資訊系統之功能界定
有關證券商風險管理資訊系統應用面架構設計，須考量證券商各層
級目前與未來可能之風險管理功能需求。
守則說明：
1.應用面架構之功能宜包括：市場與信用風險管理、資本配置、資
產負債管理、績效評估及相關管理報表等。
2.使用者應參與風險管理資訊系統的功能設計與系統測試，以確保
滿足風險管理上之需求。
3.除界定系統功能外，亦需確認建構風險管理資訊系統所採用解決
問題方法之可行性。
6.2.2 功能分配
證券商所使用之風險管理資訊系統，須依組織內之控管層級，明確
規範及分配集中式風控處理及個別業務單位分散式風控處理之型態
及層級。
守則說明：
1.風險管理資訊系統宜與證券商之風控處理組織架構及控管方式相
搭配。
2.風險管理資訊系統宜採集中式（中央層級向下分派）資訊管理方
式，以確保跨部門與跨產品間所採用之計算方法與模型及資料之
一致性。
3.證券商若採用分散式的風險管理資訊系統架構，必須注意不同單
位間所使用之分析方法與市場資料是否具有一致性。
4.選擇集中式或分散式風險管理資訊系統，取決於證券商對於風險
管理資訊系統功能之要求、控制程度之要求、以及集中式系統執
行之可行性。
6.2.3 資訊傳送頻率
證券商建立風險管理資訊系統架構時，宜考量不同風險報告書揭示
之頻率、對象及格式。
守則說明：
1.產生即時訊息是風險管理資訊系統的最終目標，但是實際產出的
頻率仍應參照使用者的需求而定；針對不同之使用者，應有不同
之資訊內涵及報告格式。
2.資訊呈現方式可以是報表或線上查詢，而線上查詢之格式則可由
使用者自訂。
3.風險管理資訊系統於有必要時，亦可考慮包含以下功能：交易前
風險評估流程、交易前情境分析，及相關交易後之資料即時更新
等。
6.3資料庫之建置暨資料之完整性
6.3.1 資料庫建置（資料倉儲)
證券商建置資料庫時應考量資料結構、資料明細及資料存放位址。
守則說明：
1.資料庫基本架構應考慮風險資訊傳輸的格式與頻率，並減少重複
資料以提高效率。
2.資料型態可分為動態資料與靜態資料兩類。
3.動態資料係指與交易相關及須定期更新之資料，包含：
(1)交易資料：包含詳細之交易資訊，例如：交易對手、產品別、
交易日期、交易金額、現金流量、幣別及匯率等。
(2)交易部位及價格等資料。
4.靜態資料則是指更新頻率不高之相關資料，例如：產品別（代碼
）、客戶資料、風險限額及風險模型等資料。
5.以下因素將影響資料庫之執行效率，於規劃時宜列入考量：
(1)資料儲存之詳細程度。
(2)分析方法的複雜程度。
(3)資料庫系統本身之效能。
6.3.2 資料之完整性與所有權
證券商應經由驗證及確認之程序，以確保風險資訊之完整性及正確
性，並明定相關資料之所有權及維護責任。
守則說明：
1.經由使用者端系統與管理中心系統，進行資料完整性確認。
2.使用者端系統：必須確保風險資訊來源之正確性與完整性，於資
訊更新時進行自動檢核。
3.管理中心系統：應確認風險資訊整合建立在一致性基礎上，特別
是業務單位對於獲利及損失之資訊必須與會計部門的資料一致。
4.為了確認風險管理程序所使用資料正確性，必須指派專責單位負
責資料維護與更新工作。
6.4 技術架構之建置暨系統之安全性
6.4.1 資訊技術搭配
證券商建置風險管理資訊系統技術架構時，應確認該系統與證券商
原有資訊平台之相容性，其架構宜包含硬體平台、作業系統、資料
庫管理系統及通訊基礎架構等。
守則說明：
1.風險管理資訊系統技術架構宜包括：
(1)硬體平台：需考慮證券商既有平台，以及跨平台間之連結效率
。
(2)作業系統：主要考量為對開放式環境之需求，以及設定多工以
確保最大效率。
(3)通訊基礎架構：必須考慮不同部門間資料移轉之網路連線需求
，同時需考慮應用程式間資料傳輸的中介軟體。
(4)資料庫管理系統：應依證券商技術程度及資料庫複雜度，決定
採用關連性資料庫或物件導向式資料庫。
(5)風控軟體：風控軟體之開發或採購應配合風險管理之需要。
(6)圖形化使用者介面：力求使用介面之人性化。
2.風險管理資訊系統技術架構之設計，其複雜度應與本身需求相配
合，並應考量未來技術發展趨勢、外購需要及新產品與新業務未
來之擴展性。
6.4.2 系統與模型之安全性
證券商所建置之風險管理技術架構必須規範所需之安全程度，以確
保證券商資訊、系統及模型之完整性及機密性。
守則說明：
1.安全性涵蓋領域包括：存取權限、使用者控管、網路安全性及模
型安全性。
2.需加強控管開發期間或使用期間，風險管理資訊系統相關文件之
保存與管理。
6.4.3 系統備份、回復和緊急應變措施
證券商所建置之風險管理技術架構，須訂定適當之資料備份及回復
程序，以確保在可接受的範圍內，面臨軟硬體或通訊設備故障時仍
能正常運作；事故之處理並應訂定完整之緊急應變措施。
守則說明：
1.主要範圍宜包括：異地備援、災後復原、容錯、備份及因應對策
。
6.4.4 風險管理資訊專業人才
為使風險管理資訊系統正常運作，證券商宜有專職之資訊人員從事
風險管理資訊系統之開發與維護工作。
6.4.5 資訊技術之開發
證券商之風險管理資訊系統，不論是自行開發或委外購買，皆應在
可管理的狀況下，注意其功能之實用性、可擴充性及可執行性。
守則說明：
1.外購系統之選擇需考慮系統功能之完備性、開放程度，供應商或
系統商之專業能力及支援能力。