查詢結果

主旨：為強化盤後交易時段風險控管措施，期貨商於盤後交易時段辦理部位處理作業，應確實依照說明事項辦理，請查照。

說明：

• 一、依金融監督管理委員會114年10月20日金管證期字第1140359482號函、114年11月28日金管證期字第1140362319號函、本公司114年10月27日台期結字第1140002957號函及「期貨商、結算會員辦理結算交割作業要點」辦理。

• 二、鑒於盤後交易時段，經本公司指定豁免辦理代為沖銷之商品，期貨商無須執行代為沖銷，為避免期貨交易人盤後交易時段拆解價差組合部位，僅了結選擇權買進部位，留倉選擇權賣出部位，致帳戶風險升高，期貨商於盤後交易時段接受期貨交易人指示辦理指定部位組合作業，應確實執行下列事項：
  • (一)期貨交易人盤後交易時段部位組合拆解後，以單一部位保證金計收方式收取保證金，期貨商對帳戶權益數或風險指標低於期貨商所訂標準者，應提醒其注意未沖銷部位所需保證金及風險指標變化。
  • (二)期貨商應訂定期貨交易人盤後交易時段拆解價差組合部位風險之控管原則。就僅了結選擇權買進部位，留倉選擇權賣出部位，致帳戶風險升高者，期貨商應監控此類交易行為；就留有選擇權賣出部位且帳戶權益數或風險指標低於期貨商所訂標準者，應提醒其了結部位或補繳保證金，以降低風險；就收盤仍未降低風險者，期貨商應訂定限制其盤後交易時段拆解部位組合之標準，並讓期貨交易人確實瞭解。

• 三、期貨商之內部控制制度及內部稽核作業應增列前揭作業項目，確實落實日常實際作業。

正本：各期貨商、各期貨交易輔助人、行情資訊廠商

副本：金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、臺灣集中保管結算所股份有限公司、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、台北國際金融資訊協會、博仲法律事務所、植根國際資訊股份有限公司、本公司網站、內部稽核、交易部、結算部、監視部、期貨商輔導部、資訊規劃部、資訊作業部、企劃部、管理部