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行政函釋

發文單位
發文單位 臺灣期貨交易所股份有限公司
發文字號
發文字號 台期交字第1140201103號函
發文日期
發文日期 民國114年6月11日
相關法條
相關法條 臺灣期貨交易所股份有限公司動態價格穩定措施作業辦法 EN 第10條
資料來源
資料來源 臺灣期貨交易所股份有限公司
要  旨
要  旨 公告修正臺灣期貨交易所股份有限公司「動態價格穩定措施作業辦法」,並自114年6月23日起實施
全文內容
全文內容

主旨:公告修正本公司「動態價格穩定措施作業辦法」,並自114年6月23日起實施,請查照。

說明:

  • 一、依金融監督管理委員會114年6月9日金管證期字第1140341752號函辦理。
  • 二、為強化股價指數選擇權深價外契約之價格穩定效果,本公司於退單點數規定中,增設深價外選擇權理論避險比率絕對值未達0.01之級距。爰修正本公司「動態價格穩定措施作業辦法」第10條第2項、動態價格穩定措施適用商品退單點數基準值及退單百分比,如附件1及附件2。
  • 三、適用動態價格穩定措施之契約,倘交易人新進買賣申報因動態價格穩定措施被退回時,期貨商應告知交易人退單訊息及退單上限價格或下限價格,俾利交易人瞭解退單原因及即時掌握委託狀況。

正本:各期貨商、各期貨交易輔助人、行情資訊廠商

副本:金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國期貨業商業同業公會、中華民國證券商業同業公會、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司、台北國際金融資訊協會、植根國際資訊股份有限公司、博仲法律事務所、本公司各部門、本公司網站、記者室(均含附件)

附件1-臺灣期貨交易所股份有限公司動態價格穩定措施作業辦法修正條文對照表 附件2-動態價格穩定措施適用商品退單點數基準值及退單百分比

相關法條

臺灣期貨交易所股份有限公司動態價格穩定措施作業辦法 民國114年6月11日 (現行法規)
  1. 本辦法第三條所稱退單點數,於第二條第二項第五款契約之單式買賣申報,訂定方式如下:
    1. 一、存續期間小於次近月份契約者:
      1. (一)本公司取得該契約當盤最新波動度前:退單點數為最近之標的指數收盤價,乘以單式買賣申報退單百分比。
      2. (二)本公司取得該契約當盤最新波動度後:退單點數為最近之標的指數收盤價,乘以理論避險比率(Delta值)絕對值之二倍,再乘以單式買賣申報退單百分比。
    2. 二、存續期間大於或等於次近月份契約者:退單點數為最近之標的指數收盤價,乘以單式買賣申報退單百分比。
  2. 前項第一款第二目所稱理論避險比率由本公司依第八條計算基準價之相關條件訂定之;理論避險比率絕對值未達零點零一者,視為零點一;理論避險比率絕對值零點零一以上,未達零點二五者,視為零點二五;理論避險比率絕對值逾零點五者,視為零點五。
  3. 第一項所稱退單百分比,由本公司另行公告,且本公司得視市場狀況調整之。
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