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法規資訊

法規名稱 臺灣期貨交易所股份有限公司期貨商、結算會員辦理結算交割作業要點 EN
發佈日期 民國108年1月30日
沿革資訊 中華民國108年1月30日臺灣期貨交易所股份有限公司台期交字第10800003 190號函修正發布第2點至第7點、第10點至第14點、第17點，並自 108年9 月30日起實施(中華民國108年1月28日金融監督管理委員會金管證期字第1 070348173號函辦理)

所有條文

  1. 陸
  1. 到期交割作業
  2. 各期貨交易契約到期交割作業應依下列作業時間辦理：
    1. 一、指數期貨契約
      1. (一)作業時間為最後結算日下午二時三十分至五時止。但國外指數期貨契約之最後結算價，本公司可於最後結算日上午九時三十分前取得者，作業時間為最後結算日上午九時三十分。
      2. (二)結算會員於最後交易日收盤後，若有交割月份之未沖銷部位，本公司於最後結算日之作業時間內，以最後結算價進行到期部位交割作業，其間損益金額即併入當日結算保證金計算。
    2. 二、指數選擇權契約
      1. (一)買方履約名冊查詢作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日下午二時三十分至五時止。
        2. 2.本公司於下午二時三十分執行登錄最後結算價作業，產生買方履約參考名冊。
        3. 3.期貨商得於買方履約參考名冊產生後，至下午三時三十分止，以電腦作業方式查詢其買方履約參考名冊。
        4. 4.期貨商於下午三時三十分買方履約正式名冊產生後，至下午五時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
      2. (二)買方履約參考名冊登錄及刪除作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日下午二時三十分至三時三十分止。
        2. 2.本公司於本作業時段，提供期貨商進行買方履約參考名冊交易人資料之增刪作業。
        3. 3.期貨商得於本作業時間內，依交易人之指示，經由電腦作業方式增刪買方履約參考名冊。
      3. (三)賣方履約指派名冊查詢作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日下午三時三十分至五時止。
        2. 2.本公司於下午三時三十分執行賣方履約指派作業，採隨機方式產生選擇權賣方履約指派名冊。
        3. 3.期貨商於賣方履約指派名冊產生後，至下午五時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
      4. (四)到期履約交割作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日下午三時三十分至五時止。
        2. 2.本公司於本作業時段，依據買方履約正式名冊，以最後結算價進行到期履約交割作業，選擇權履約損益金額即併入當日結算會員結算保證金計算。
        3. 3.結算會員得於本公司部位結帳後，經由電腦作業方式查詢其結算保證金餘額。
    3. 三、股票選擇權契約
      1. (一)買方履約名冊查詢作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日下午二時三十分至五時止。
        2. 2.本公司於下午二時三十分執行登錄最後結算價作業，產生買方履約參考名冊。
        3. 3.期貨商得於買方履約參考名冊產生後，至下午三時三十分止，以電腦作業方式查詢其買方履約參考名冊。
        4. 4.期貨商於下午三時三十分買方履約正式名冊產生後，至下午五時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
      2. (二)買方履約參考名冊登錄及刪除作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日下午二時三十分至三時三十分止。
        2. 2.本公司於本作業時段，提供期貨商進行買方履約參考名冊交易人資料之增刪作業。
        3. 3.期貨商得於本作業時間內，依交易人之指示，經由電腦作業方式增刪買方履約參考名冊。
      3. (三)賣方履約指派名冊查詢作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日下午三時三十分至五時止。
        2. 2.本公司於下午三時三十分執行賣方履約指派作業，採隨機方式產生選擇權賣方履約指派名冊。
        3. 3.期貨商於賣方履約指派名冊產生後，至下午五時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
      4. (四)到期履約交割作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日下午三時三十分至五時止。
        2. 2.本公司於本作業時段，依據買方履約正式名冊，以依最後結算價計算約定標的物價值與履約價款之差額，進行到期履約交割作業，選擇權履約損益金額即併入結算會員當日結算保證金計算。
        3. 3.結算會員得於本公司部位結帳後，經由電腦作業方式查詢其結算保證金餘額。
    4. 四、黃金期貨契約及新臺幣計價黃金期貨契約除另有規定得申請將期貨部位轉為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心黃金現貨登錄及買賣辦法所定之黃金現貨外，本契約到期交割作業依下列方式辦理：
      1. (一)作業時間為最後結算日上午九時三十分。
      2. (二)結算會員於最後交易日收盤後，若有交割月份之未沖銷部位，本公司於最後結算日之作業時間內，以最後結算價進行到期部位交割作業，其間損益金額即併入當日結算保證金計算。
    5. 五、黃金選擇權契約
  3. 除另有規定得申請將選擇權部位轉為財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心黃金現貨登錄及買賣辦法所定之黃金現貨外，本契約到期交割作業依下列方式辦理：
    1. (一)買方履約名冊查詢作業
      1. 1.本公司作業時間為到期日上午九時三十分至下午四時止。
      2. 2.本公司於上午九時三十分執行登錄最後結算價作業，產生買方履約參考名冊。
      3. 3.期貨商得於買方履約參考名冊產生後，至上午十一時止，以電腦作業方式查詢其買方履約參考名冊。
      4. 4.期貨商於上午十一時買方履約正式名冊產生後，至下午四時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
    2. (二)買方履約參考名冊登錄及刪除作業
      1. 1.本公司作業時間為到期日上午九時三十分至十一時止。
      2. 2.本公司於本作業時段，提供期貨商進行買方履約參考名冊交易人資料之增刪作業。
      3. 3.期貨商得於本作業時間內，依交易人之指示，經由電腦作業方式增刪買方履約參考名冊。
    3. (三)賣方履約指派名冊查詢作業
      1. 1.本公司作業時間為到期日上午十一時至下午四時止。
      2. 2.本公司於上午十一時執行賣方履約指派作業，採隨機方式產生選擇權賣方履約指派名冊。
      3. 3.期貨商於賣方履約指派名冊產生後，至下午四時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
    4. (四)到期履約交割作業
      1. 1.本公司作業時間為到期日上午十一時至十一時三十分止。
      2. 2.本公司於本作業時段，依據買方履約正式名冊，以最後結算價進行到期履約交割作業，選擇權履約損益金額即併入結算會員當日結算保證金計算。
      3. 3.結算會員得於本公司部位結帳後，經由電腦作業方式查詢其結算保證金餘額。
    5. 六、股票期貨契約
      1. (一)作業時間為最後結算日下午二時三十分至五時止。
      2. (二)結算會員於最後交易日收盤後，若有交割月份之未沖銷部位，本公司於最後結算日之作業時間內，以最後結算價計算約定標的物價值進行到期部位交割作業，其間損益金額即併入當日結算保證金計算。
    6. 七、匯率類期貨契約
      1. (一)作業時間為最後結算日下列時段：
        1. 1.美元兌人民幣匯率期貨契約及小型美元兌人民幣匯率期貨契約：上午十一時三十分至下午五時止。
        2. 2.歐元兌美元匯率期貨契約、美元兌日圓匯率期貨契約、英鎊兌美元匯率期貨契約及澳幣兌美元匯率期貨契約：下午二時三十分至下午五時止。
      2. (二)結算會員於最後交易日收盤後，若有交割月份之未沖銷部位，本公司於最後結算日之作業時間內，以最後結算價進行到期部位交割作業，其間損益金額即併入當日結算保證金計算。
    7. 八、匯率類選擇權契約
      1. (一)買方履約名冊查詢作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日上午十一時三十分至下午五時止。
        2. 2.本公司於上午十一時三十分執行登錄最後結算價作業，產生買方履約參考名冊。
        3. 3.期貨商得於買方履約參考名冊產生後，至中午十二時三十分止，以電腦作業方式查詢其買方履約參考名冊。
        4. 4.期貨商於中午十二時三十分買方履約正式名冊產生後，至下午五時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
      2. (二)買方履約參考名冊登錄及刪除作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日上午十一時三十分至中午十二時三十分止。
        2. 2.本公司於作業時段，提供期貨商進行買方履約參考名冊交易人資料之增刪作業。
        3. 3.期貨商得於本作業時間內，依交易人之指示，經由電腦方式增刪買方履約參考名冊。
      3. (三)賣方履約指派名冊查詢作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日中午十二時三十分至下午五時止。
        2. 2.本公司於中午十二時三十分執行賣方履約指派作業，採隨機方式產生選擇權賣方履約指派名冊。
        3. 3.期貨商於賣方履約指派名冊產生後，至下午五時止，應以電腦作業方式查詢該名冊並列印確認存檔。
      4. (四)到期履約交割作業
        1. 1.本公司作業時間為到期日中午十二時三十分至下午五時止。
        2. 2.本公司於本作業時段，依據買方履約正式名冊，以最後結算價進行到期履約交割作業，選擇權履約損益金額即併入結算會員當日結算保證金計算。
        3. 3.結算會員得於本公司部位結帳後，經由電腦作業方式查詢其結算保證金餘額。
    8. 九、布蘭特原油期貨契約
      1. (一)作業時間為最後結算日上午九時三十分。
      2. (二)結算會員於各交割月份契約到期最後交易截止時間後，若有交割月份之未沖銷部位，本公司於最後結算日之作業時間內，以最後結算價進行到期部位交割作業，其間損益金額即併入當日結算保證金計算。
      3. (三)本契約完成到期交割作業後，發生本公司「布蘭特原油期貨契約」交易規則第十二條第三項，遇洲際歐洲期貨交易所更正洲際交易所布蘭特指數價格致本公司須配合調整最後結算價之情事時，本公司可於營業日上午九時三十分前取得更正後之洲際交易所布蘭特指數價格者，自當日下午二時三十分起，辦理到期交割調整作業，以交割月份之原未沖銷部位，依調整前後之最後結算價計算差額後併入當日結算保證金。
  4. 前項各款期貨交易契約之最後結算價未能於作業時間前公布者，本公司得視市場狀況調整到期交割作業時間。
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