法規資訊
| 法規名稱 | 臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準 EN |
| 發佈日期 | 民國108年3月28日 |
| 沿革資訊 | 中華民國108年3月28日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第10803003 030號函修正發布第4條至第5條、第5條之2條文，並自 108年3月29日起實 施 (中華民國108年3月28日金融監督管理委員會金管證期字第1080305411 號函辦理) |
所有條文
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股價指數類期貨契約結算保證金金額為各契約之期貨指數乘以指數每點價值乘以風險價格係數。
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前項所稱風險價格係數，係參考一段期間內期貨契約之股價指數變動幅度、景氣循環及其他可能因素，估算至少可涵蓋二日股價指數變動幅度百分之九十九信賴區間之值。
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第一項新臺幣報價契約之收取標準以千元為整數，千元以下部分無條件進位至千元；美元報價契約之收取標準以百元為整數，百元以下部分無條件
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進位至百元。
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小型臺指期貨契約之結算保證金，係按臺股期貨契約結算保證金之四分之一計算，不適用第一項與第三項之規定。
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期貨契約價差部位組合保證金之計算方式，由本公司另訂之。