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行政函釋

發文單位
發文單位	臺灣期貨交易所股份有限公司
發文字號
發文字號	台期結字第10803000732號
發文日期
發文日期	民國108年2月22日
相關法條
相關法條	臺灣期貨交易所股份有限公司市場部位監視作業辦法 EN 第6、7條
資料來源
資料來源	臺灣期貨交易所股份有限公司
要　　旨
要　　旨	配合臺灣期貨交易所股份有限公司印度50期貨終止上市，自108年9月30日起，調整臺灣期貨交易所股份有限公司於盤後交易時段對結算會員之風險控管措施（原臺灣期貨交易所股份有限公司 106.05.04. 台期結字第10603003680 號函停止適用）
全文內容
全文內容	主旨：配合本公司印度50期貨終止上市，自108年9月30日起，調整本公司於盤後交易時段對結算會員之風險控管措施，詳如說明，請查照。說明：一、依本公司「市場部位監視作業辦法」第六條第四款及第七條第三款辦理。二、配合本公司印度50期貨終止上市，自108年9月30日起，一般交易時段結算會員盤後保證金追繳存入截止時點自下午七時三十分調整為下午五時三十分。三、本公司於盤後交易時段對結算會員之委託量控管警示通知作業，依時點分述說明如下： (一)盤後交易時段開始前(約下午二時四十五分)就前一盤後交易時段委託保證金占超額保證金(以下稱保證金使用成數)達一定比率以上，或就預估委託量較大及保證金維持率偏低之結算會員，本公司以電子郵件及簡訊通知結算會員於期貨商管理系統設定之緊急聯絡人(下稱指定聯絡窗口)，提醒其預先存入保證金及注意委託量增加之狀況。 (二)盤後交易時段(下午三時至次日上午五時)本公司提供結算會員超額保證金使用成數預警通知，於結算會員保證金使用成數達一定比率、達限制新增部位標準或解除限制新增部位標準時，以電子郵件及簡訊通知結算會員之指定聯絡窗口注意，結算會員亦可於本公司交易系統 FTP或期貨商管理系統下載相關資料。四、一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時之盤後之盤後交易時段(下午五時三十分至次日上午五時)，本公司採資訊系統自動控管結算會員新增部位所需保證金是否達限制新增部位之標準，倘達限制標準，本公司將啟動自動限制新增部位之措施；俟結算會員之委託保證金降至限制標準以下時，即解除限制新增部位之控管。五、本公司限制新增部位標準之計算方式為結算會員委託保證金大於超額保證金加計其一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時點之超額保證金百分之二十數額。經本公司採行自動限制新增部位之結算會員，該限制措施限於該盤後交易時段當盤有效。六、本公司於系統自動控管結算會員是否達限制新增部位標準時，各幣別之限制標準如下： (一)人民幣計價商品：當結算會員人民幣計價商品之委託保證金大於該幣別限制新增部位標準時，本公司將限制結算會員新增人民幣計價商品之部位，結算會員僅得委託平倉部位。 (二)非人民幣計價商品：當結算會員整戶約當臺幣委託保證金大於限制新增部位標準時，本公司將限制結算會員新增包含人民幣計價商品在內所有商品之部位，結算會員僅得委託平倉部位。七、結算會員指定聯絡窗口維護作業於本公司期貨商管理系統「02業務申報／58盤後交易結算會員專區／03盤後交易緊急聯絡人清單」功能下，指定聯絡窗口若有異動時，請儘速辦理變更作業。八、本公司106年5月4日台期結字第10603003680號函，自108年9月30日起停止適用。正本：各結算會員副本：各期貨商、各業務部門、本公司網站

相關法條

臺灣期貨交易所股份有限公司市場部位監視作業辦法民國108年1月30日 (歷史版次)

第6條

本公司於執行市場監視時，依結算會員財務或未沖銷部位狀況訂定下列限制標準：
1. 一、調整後淨資本額占未沖銷部位所需之結算保證金總額之比例如下：
  1. (一)指撥專用營運資金未達一億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之三十。
  2. (二)指撥專用營運資金達一億元以上而未達二億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之二十五。
  3. (三)指撥專用營運資金或最低實收資本額達二億元以上之個別結算會員、一般結算會員及特別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之二十。
2. 二、未沖銷部位總額占其市場部位總額之比例如下：
  1. (一)各股價指數類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之二十。但結算會員未沖銷之部位總額未達三千六百口者，不在此限。
  2. (二)各股價指數類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之二十。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達三千六百口者，不在此限。
  3. (三)各股票類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之二十。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達二萬口者，不在此限。
  4. (四)各商品類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之二十。但結算會員未沖銷之部位總額未達一千八百口者，不在此限。
  5. (五)各商品類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之二十。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達一千八百口者，不在此限。
  6. (六)各股票期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之二十。但結算會員未沖銷之部位總額未達二萬口者，不在此限。
  7. (七)各匯率類期貨契約之未沖銷部位總額達其市場總部位之百分之二十。但結算會員未沖銷之部位總額未達一千八百口者，不在此限。
  8. (八)各匯率類選擇權契約買權或賣權之賣方未沖銷部位達其市場未沖銷部位之百分之二十。但結算會員買權或賣權之賣方未沖銷部位，未達一千八百口者，不在此限。
3. 三、淨部位損失額(結算會員保證金帳戶淨值低於未沖銷部位保證金總額之差額)達其調整後淨資本額之百分之六十。
4. 四、新增部位所需結算保證金逾其超額結算保證金總額。
5. 五、各類選擇權契約單一序列之未沖銷部位總額達下列標準：
  1. (一)本公司公告流動性標準。
  2. (二)扣除造市者未沖銷部位後，達該序列市場總部位之百分之二十。
但市場總部位未達一千口者，不在此限。
前項第二款之各類契約中造市者期貨未沖銷部位及選擇權買權或賣權之賣方未沖銷部位，不計入結算會員各類契約之未沖銷部位總額。

第7條

結算會員財務狀況或未沖銷部位達警示或限制標準時，本公司得採下列措施：
1. 一、結算會員達第五條所訂標準時，應於當日向本公司申報。
2. 二、結算會員達第六條第一款至第三款及第五款所訂標準，或發現其財務、業務或信用有異常狀況時，本公司得採下列措施：
  1. (一)調整結算保證金之金額。
  2. (二)同一交易日內多次追繳結算保證金。
  3. (三)命令了結全部或部分期貨交易契約。
  4. (四)除處理原有交易外，暫停辦理結算、交割業務。
  5. (五)其他為維護市場秩序或保護期貨交易之必要措施。
3. 三、結算會員達第六條第四款所訂標準時，除處理原有交易外，應即暫停辦理結算、交割業務。但於本公司一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時點後之盤後交易時段，倘結算會員新增部位所需結算保證金逾其超額結算保證金總額，本公司依該結算會員於本公司一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時點之超額結算保證金百分之二十數額內，得暫不限制其新增部位。
結算會員於前項第三款但書之情形，應於次一一般交易時段收盤前檢具相關文件向本公司申報，經本公司審核，除結算會員或其委託期貨商因存入保證金系統設備或通訊傳輸故障或中斷、網路銀行系統設備維護或故障等，或其它不可抗力因素，致結算會員無法將結算保證金存入本公司結算保證金專戶者外，本公司得採下列措施：
1. 一、通知結算會員限期補正或改善。
2. 二、對結算會員課以新臺幣一萬元以上五萬元以下之違約金。
3. 三、暫停結算會員於前項第三款但書之適用。
4. 四、除處理原有交易外，暫停辦理結算、交割業務。