法規資訊
| 法規名稱 | 臺灣期貨交易所股份有限公司結算保證金收取方式及標準 EN |
| 發佈日期 | 民國103年4月25日 |
| 沿革資訊 | 中華民國103年4月25日臺灣期貨交易所股份有限公司臺期結字第 10303004150號公告修正發 布第5條、第5條之2條文，並自即日起實施(中華民國103年4月21日金融監督管理委員會金管 證期字第1030011127號函) |
所有條文
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股價指數類期貨契約結算保證金金額為各契約之期貨指數乘以指數每點價值乘以風險價格係數。
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前項所稱風險價格係數，係參考一段期間內期貨契約之股價指數變動幅度，估算至少可涵蓋一日股價指數變動幅度百分之九十九信賴區間之值。
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第一項新臺幣報價契約之收取標準以千元為整數，千元以下部分無條件進位至千元；美元報價契約之收取標準以百元為整數，百元以下部分無條件進位至百元。
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小型臺指期貨契約之結算保證金，係按臺股期貨契約結算保證金之四分之一計算，不適用第一項與第三項之規定。
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期貨契約價差部位組合保證金之計算方式，由本公司另訂之。