法規資訊

法規名稱	臺灣證券交易所股份有限公司證券商整體經營風險預警作業辦法
發佈日期	民國114年6月12日
沿革資訊	中華民國114年06月12日臺灣證券交易所股份有限公司臺證輔字第1140010185號函修正第3條、第4條、第6條條文，並自114年11月申報114年10月份月計表起適用

所有條文

第6條

1. 一、證券交易所
  1. (一)每週評分之指標出現預警訊息者，得於一週內查核。
  2. (二)每月評分列為丙等以下，或下列指標出現預警訊息者，得列為選案查核對象。
    
    1.財富管理之金錢信託及有價證券信託風險約當金額占自有資本淨額比率。
    
    2.店頭衍生市場風險約當金額占自有資本淨額比率。
    
    3.證券商辦理款項借貸業務及融資餘額占淨值比率，且標的為小型股餘額占總餘額比率同時出現預警訊息。
    
    4.證券商辦理款項借貸業務及融資餘額占淨值比率，且標的為股價波動過度劇烈或成交量過度異常股票餘額占總餘額比率同時出現預警訊息。
    
    5.證券商辦理有價證券借貸業務及融券餘額占淨值比率。
    
    6.發行認購(售)權證每月評價損失金額占發行認購(售)權證月底餘額比率。
    
    7.證券商保管客戶款券風險約當金額占自有資本淨額比率。
    
    8.證券商受託當日沖銷交易金額占總成交金額比率，且受託當日沖銷交易虧損金額占淨值比率同時出現預警訊息。
  3. (三)連續二個月每月評分列為丁等且無改善趨勢者，得於一個月內查核。
  4. (四)得依營業細則第二十八條之一第五項規定降低規定倍數。
2. 二、證券櫃檯買賣中心：
  1. (一)每週評分之指標出現預警訊息者，每月評分列為丙等以下，或連續兩個月每月評分列為丁等且無改善趨勢者，得依業務規則第三十五條第九項規定降低規定倍數，並得列為查核對象。
  2. (二)證券商債券業務比率或店頭衍生市場風險約當金額占自有資本淨額比率出現警訊者，得列為查核對象，並得依業務規則第七十九條規定調降證券商債券買賣額度。
3. 三、證券商業同業公會：證券商未結案包銷總金額占淨值比率出現預警訊息者。
  1. (一)證券商出現預警訊息者，應於限期內請證券商說明，必要時並得請其自行改善。
  2. (二)該項指標連續二個月出現預警訊息者，應進行查核，必要時並得依證券商業同業公會相關規章酌予限制證券商得繼續包銷之額度。
4. 四、期交所：經對證券商兼營期貨業務評比出現預警訊息者：
  1. (一)列為優先查核對象。
  2. (二)進行書面審核或列為專案查核對象。
  3. (三)採行其他必要之措施。