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法規資訊

法規名稱 臺灣期貨交易所股份有限公司期貨契約保證金計收方式
發佈日期 民國113年11月7日
沿革資訊 中華民國113年11月7日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第1130302113號函修正第1點、第3點、第6點，實施日期另行公告(中華民國113年10月23日金融監督管理委員會金管證期字第1130358609號函辦理)

所有條文

  1. 四
  1. 結算保證金計算方式
    1. (一)各類契約結算保證金計算方式
      1. 1.股價指數類期貨契約
        1. (1)結算保證金＝期貨指數×指數每點價值×風險價格係數
        2. (2)小型臺指期貨契約及客製化小型臺指期貨契約之結算保證金，按臺股期貨契約結算保證金四分之一計算。
        3. (3)微型臺指期貨契約之結算保證金，按臺股期貨契約結算保證金二十分之一計算。
        4. (4)小型電子期貨契約之結算保證金，按電子期貨契約結算保證金八分之一計算。
        5. (5)小型金融期貨契約之結算保證金，按金融期貨契約結算保證金四分之一計算。
      2. 2.商品類期貨契約
        結算保證金＝期貨價格×契約規模×風險價格係數
      3. 3.匯率類期貨契約
        結算保證金＝期貨價格×契約規模×風險價格係數
      4. 4.標的證券為受益憑證之股票期貨契約
        結算保證金＝期貨價格×契約乘數×風險價格係數
        1. (1)前揭契約乘數，為本公司「股票期貨契約」交易規則第十二條所列之約定標的物數量，但依規定為契約調整者，約定標的物數量從其規定。
        2. (2)依本公司「股票期貨契約」交易規則第二十一條之一所為契約調整者，除分配收益外，契約調整生效日之結算保證金計算方式：
          結算保證金＝調整生效日近月份期貨契約開盤參考價×經契約調整後之契約乘數×風險價格係數。
        3. (3)加掛一千受益權單位者，其結算保證金按同一標的證券約定標的物為一萬受益權單位之股票期貨契約結算保證金之十分之一計算。經契約調整者，其結算保證金計算方式：
          結算保證金＝同一標的證券一萬受益權單位之股票期貨契約結算保證金×契約乘數比例
          契約乘數比例＝經契約調整後之契約乘數÷一萬受益權單位。
      5. 5.標的證券為股票之股票期貨契約
        結算保證金＝期貨價格×契約乘數×風險價格係數
        前揭契約乘數，為本公司「股票期貨契約」交易規則第十二條所列之約定標的物數量，但依規定為契約調整者，約定標的物數量從其規定。
    2. (二)風險價格係數計算方式
      1. 1.採定額計收保證金之契約
        1. (1)適用契約類別：股價指數類期貨契約、商品類期貨契約、匯率類期貨契約、標的證券為受益憑證之股票期貨契約。
        2. (2)計算方式
          各類期貨契約風險價格係數依本公司「結算保證金收取方式及標準」第四條、第四條之四、第四條之六、第四條之七規定計算之。
      2. 2.採比率計收保證金之契約
        1. (1)適用契約類別：標的證券為股票之股票期貨契約。
        2. (2)計算方式：各標的證券風險價格係數依本公司「結算保證金收取方式及標準」第四條之六之規定計算，訂定級距及區分保證金適用比例。
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