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法規資訊

法規名稱 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心店頭金融商品電腦交易系統作業辦法 EN
發佈日期 民國106年9月30日
沿革資訊 中華民國106年9月30日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第10600271121號公告修正發布增訂第32條之1條文，並自公告日起實施(中華民國106年9月29日金融監督管理委員會金管證交字第1060036001號函辦理)

所有條文

  1. 第9-2條
  1. 本系統所稱遠期利率協定係依市場實務於未來特定日期為約定利率與浮動利率結算差價之契約。
  2. 前項浮動利率之指標(Floating Rate Option)由本中心另定之。
  3. 參加人申報之買價係指為收取浮動利率相對支付之約定利率；賣價係指支付浮動利率相對收取之約定利率。
  4. 前項買賣報價之升降單位為百分之零點零零一。
  5. 遠期利率協定之交易規格為：
    1. 一、契約名目本金(Notional Amount)為新台幣十億元。
    2. 二、計息期間為三個月，給付結算日(Payment Date)得為生效日後第一、二、三、六及九個月，分別以 1×4、2×5、3×6、6×9及9×12表示之。
    3. 三、生效日(Effective Date)為交易日之次二營業日。
    4. 四、浮動利率重設日(Reset Date)為給付結算日之前二營業日。
    5. 五、計息天數(Day Count Fraction)以每年三百六十五天，按實際天數計之。
    6. 六、營業日原則(Business Day Convention)為修正式次營業日(Modified Following Business Day)。
  6. 前項契約規格之用語適用ISDA相關定義(Definitions)。
  7. 參加人採本系統詢價功能進行交易者，得不受第五項第一款及第二款交易規格之限制。
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