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法規資訊

法規名稱 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心店頭金融商品電腦交易系統作業辦法 EN
發佈日期 民國106年9月30日
沿革資訊 中華民國106年9月30日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃債字第10600271121號公告修正發布增訂第32條之1條文，並自公告日起實施(中華民國106年9月29日金融監督管理委員會金管證交字第1060036001號函辦理)

所有條文

  1. 第9-1條
  1. 本系統所稱利率交換契約係依市場實務於未來特定週期為固定利率(Fixed Rate)與浮動利率(Floating Rate)結算差價之契約。
  2. 前項浮動利率之指標(Floating Rate Option)由本中心另定之。
  3. 參加人申報之買價係指為收取浮動利率相對支付之固定利率；賣價係指支付浮動利率相對收取之固定利率。
  4. 前項買賣報價之升降單位為百分之零點零零一。
  5. 利率交換契約之交易規格為：
    1. 一、契約名目本金(Notional Amount)得為新台幣三億元及五億元。
    2. 二、契約期間得為一、二、三、四、五、七、十、十五及二十年。
    3. 三、生效日(Effective Date)為交易日之次二營業日。
    4. 四、計算週期(Calculation Period)為自生效日起至終止日(Termination Date)止每三個月一期。
    5. 五、給付結算日(Payment Date)為每計算週期之最後一日。
    6. 六、浮動利率重設日(Reset Date)為每計算週期起始日之前二營業日。
    7. 七、計息天數(Day Count Fraction)以每年三百六十五天，按實際天數計之。
    8. 八、營業日原則(Business Day Convention)為修正式次營業日(Modified Following Business Day)。
  6. 前項契約規格之用語適用ISDA相關定義(Definitions)。
  7. 參加人採本系統詢價功能進行交易者，得不受第五項第一款及第二款交易規格之限制。
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