行政函釋:
發文單位: 行政院金融監督管理委員會
發文字號: 金管證二字第0950002604號
發文日期: 民國 95 年 06 月 05 日
資料來源: 金融業務參考資料 95 年 8 月號 第 57-59 頁
相關法條公開發行公司取得或處分資產處理準則 第 30、31 條(91.12.10 版)
證券商管理規則 第 18 條(95.04.14 版)
期貨交易法 第 3 條(91.06.12 版)
要  旨:
檢送有關「證券商管理規則」第 18 條第 1  項第 5  款規定所發布令
主    旨:檢送有關「證券商管理規則」第 18 條第 1  項第 5  款規定所發布之令
          影本一份如附件,請  查照。
說    明:一、請臺灣證券交易所股份有限公司就臺灣期貨交易所股份有限公司提供
              證券自營商每日收盤後之各類期貨交易未沖銷部位(含空頭及多頭部
              位)總市值予以審核,並列為證券商風險預警作業項目,並請臺灣證
              券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於嗣後
              對證券商進行財務、業務之查核時,應將本案列入查核範圍,以利後
              續監理。
          二、請臺灣期貨交易所股份有限公司配合提供前揭資料,以利臺灣證券交
              易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心進行審核。
正    本:中央銀行、臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買
          賣中心、中華民國證券商業同業公會、財團法人證券暨期貨市場發展基金
          會、法源資訊股份有限公司、博仲法律事務所、行政院金融監督管理委員
          會(法律事務處、檢查局、銀行局、保險局)、臺灣期貨交易所股份有限
          公司

附    件:行政院金融監督管理委員會  令
                                      發文日期:中華民國 95 年 6  月 5  日
                                      發文字號:金管證二字第 0950002601 號
全文內容:依據證券商管理規則第十八條第一項第五款規定,證券自營商得以期貨交
          易人身分從事國內期貨交易,其相關規範如下:
          一、證券自營商(含兼營期貨業務者)首次申請以期貨交易人身分從事國
              內期貨交易者,應依下列申請方式辦理,已取得期貨交易人資格者,
              則依原期貨交易帳戶進行交易,無需再行申請:
          (一)申請程序:
                證券自營商取得本會核准函後,始得向期貨經紀商辦理開戶,並應
                函報臺灣期貨交易所股份有限公司並副知臺灣證券交易所股份有限
                公司備查,方得進行交易。
          (二)申請書件:
                1、申請書。
                2、申請書暨附件所載事項無虛偽、隱匿之聲明。
                3、董事會議事錄。
                4、從事期貨交易計畫書:
                    應至少載明買賣決策之訂定、風險控管方式、內部組織分工、
                    持有部位限制、內部稽核及自行查核相關作業程序。
                5、內部控制制度。
                6、其他經本會規定應提出之文件。
          二、交易標的及規範:
          (一)交易標的:
                證券商以期貨交易人身分從事期貨交易法第三條之期貨交易,以臺
                灣期貨交易所股份有限公司上市之期貨交易契約為限。
          (二)交易規範:
                1、交易限額:
                    證券商持有期貨契約之未沖銷部位(含空頭及多頭部位)總市
                    值不得大於淨值百分之二十,其淨值係以前一個月底月報表為
                    計算標準。
                2、風險控管:
                    證券自營商從事期貨交易應獨立設帳,並於每日收盤後,計算
                    期貨未沖銷部位是否符合規定。
                3、資訊揭露:
                    應依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」有關從事衍生
                    性商品交易規定,辦理公告或申報等事宜。
                4、禁止事項:
                (1)證券自營商以期貨交易人身分從事期貨交易者,應於其他期
                      貨經紀商辦理開戶委託買賣,不得於其兼營期貨經紀部門辦
                      理開戶。
                (2)證券自營商不得每日大量進行沖銷交易,而影響期貨或相關
                      現貨交易價格。
          三、前財政部證券暨期貨管理委員會八十七年七月十日(八七)台財證(
              二)字第○一七六一號函、第○一七六二號函、第○一七六三號函、
              第○一七六四號函、同年九月十六日(八七)台財證(二)字第六九
              ○三二之一號函、九十二年四月三十日台財證二字第○九二○○一八
              三六號函、同年十二月三十日台財證二字第○九二○○○五三二七號
              函、九十三年一月十五日台財證二字第○九三○○○○二五一號函、
              本會九十三年七月二十三日金管證二字第○九三○○○三五四二號函
              ,自即日起廢止,本令自即日起生效。
正    本:貼本會、本會證期局公告欄
 
 
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