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行政函釋

 
發文單位: 臺灣期貨交易所股份有限公司
發文字號: 台期交字第10902015100號函 
發文日期: 民國 109 年 10 月 21 日
資料來源: 臺灣期貨交易所股份有限公司
相關法條
要  旨:
公告調整臺灣期貨交易所股份有限公司「臺指選擇權」及「股票期貨暨選
擇權契約」交易人部位限制數
全文內容:
主旨:公告調整本公司「臺指選擇權」及「股票期貨暨選擇權契約」交易
      人部位限制數。
說明:
  一、依本公司「臺灣證券交易所股價指數選擇權契約交易規則」第20條
      、「股票期貨契約交易規則」第16條及「股票選擇權契約交易規則
      」第18條規定辦理。
  二、「臺指選擇權」自然人與法人部位限制數分別由40,000口與85,000
      口調整為35,000口與75,000口,自 109年12月17日一般交易時段生
      效。
  三、調整本公司「統一期貨」等24檔股票期貨契約,以及「大同選擇權
      」等9檔股票選擇權契約之部位限制數(詳如附件)。部位限制數調
      高者,自 109年10月22日起生效;調降者,自109年12月17日起生效
      。
正本:各期貨商、各期貨交易輔助人、保管銀行、行情資訊廠商、本公司
      網站
副本:金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國期貨業商業同業公會、
      中華民國證券商業同業公會、台北國際金融資訊協會、臺灣證券交
      易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集
      中保管結算所股份有限公司、財團法人中華民國證券暨期貨市場發
      展基金會、植根國際資訊股份有限公司、本公司各部門

相關法條

1. 臺灣期貨交易所股份有限公司「臺灣證券交易所股價指數選擇權契約」交易規則 民國 109 年 11 月 19 日修正(現行法規)
第二十條
交易人於任何時間持有本契約之同一方未沖銷部位,除另有規定外,不得
逾本公司公告之限制標準。
前項所稱同一方未沖銷部位,係指買進買權與賣出賣權之部位合計數,或
賣出買權與買進賣權之部位合計數。
第一項限制標準,本公司每三個月或依市場狀況,依該期間本契約之每日
平均交易量或未沖銷量孰高者,自然人以其百分之三以上百分之五以下為
基準、法人以其百分之十為基準,依下列級距,公告所適用之部位限制標
準。但自然人最低部位限制數為二千個契約,法人為六千個契約:
一、當基準為二千個契約數以上時,以向下取最接近之五百個契約之整數
    倍為其部位限制數。
二、當基準為五千個契約數以上時,以向下取最接近之一千個契約之整數
    倍為其部位限制數。
三、當基準為一萬個契約數以上時,以向下取最接近之二千個契約之整數
    倍為其部位限制數。
四、當基準為二萬個契約數以上時,以向下取最接近之五千個契約之整數
    倍為其部位限制數。
期貨自營商持有本契約之未沖銷部位合計數,以第三項法人部位限制之三
倍為限。但從事本契約造市業務者,本公司得視市場狀況調整之。
本公司審視所適用之部位限制級距時,若該期間之每日平均交易量或未沖
銷量與前次調整時相較,其增減未逾百分之二‧五時,雖達調整級距,仍
不調整。
部位限制提高,自本公司公告之次一營業日一般交易時段起生效,部位限
制降低,於公告日該契約已上市之次近月份契約到期後次一營業日一般交
易時段生效。但本公司得視情況調整之。
前項部位限制降低時,交易人於生效日前持有而逾越調降後限制標準之部
位,得持有至契約到期日止。但尚未符合調降後之限制標準前,不得新增
部位。
綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有本契約
之未沖銷部位合計數,不受第三項之限制。
法人機構基於避險需要,得向本公司申請放寬部位限制。
期貨交易人所持有本契約之未沖銷部位限制,除本條規定外,另應符合本
公司市場部位監視作業辦法之規定。
2. 臺灣期貨交易所股份有限公司「股票選擇權契約」交易規則 民國 107 年 10 月 12 日修正(現行法規)
第十八條
交易人於任何時間持有同一標的證券選擇權契約之同方向未沖銷部位合計
數,除本公司另有規定外,應符合下列標的證券之分級部位限制數:
一、第一級:自然人以八千個契約為限,法人機構以二萬四千個契約為限
    ,造市者以六萬個契約為限。
二、第二級:自然人以四千個契約為限,法人機構以一萬二千個契約為限
    ,造市者以三萬個契約為限。
三、第三級:自然人以二千個契約為限,法人機構以六千個契約為限,造
    市者以一萬五千個契約為限。
前項所稱同方向未沖銷部位合計數,係指買進買權與賣出賣權之部位合計
數,或賣出買權與買進賣權之部位合計數。
第一項造市者持有之未沖銷部位合計數,本公司得視市場狀況調整之。
第一項所稱標的證券之分級規定如下:
一、第一級:最近三個月份的總交易量達十六億股或單位以上;或最近三
    個月份的總交易量達十二億股或單位以上,且目前在外流通股數、指
    數股票型投資信託基金已發行受益權單位總數或境外指數股票型基金
    於國內募集及銷售單位總數達三十二億股或單位以上。
二、第二級:最近三個月份總交易量達八億股或單位以上;或最近三個月
    份總交易量達六億股或單位以上,且目前在外流通股數、指數股票型
    投資信託基金已發行受益權單位總數或境外指數股票型基金於國內募
    集及銷售單位總數達十六億股或單位以上。
三、第三級:未符合前二款規定者。
前項及第十八條之一第一項所稱在外流通股數,係指該標的證券發行公司
已發行股份總額扣除下列各款之股份:
一、全體董事、監察人應持有之法定持股成數。
二、已質押股數。
三、新上市或上櫃公司強制集保之股數。
四、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定已買回未註銷之股份。
五、經主管機關限制上市或上櫃買賣之股份。
本公司每三個月或依市場狀況,依第四項規定審視標的證券所適用之級數
。
部位限制之提高,自本公司公告之日起生效,部位限制之降低,於公告日
該選擇權已上市之次近月份契約到期後生效。但本公司得視情況調整之。
前項部位限制降低時,交易人於生效日前持有而逾越調降後限制標準之部
位,得持有至契約到期日止。但尚未符合調降後之限制標準前,不得新增
部位。
交易人違反部位限制規定者,本公司得限制交易人新增部位,或命令期貨
商在不影響市場價格的情況下了結交易人部位。
法人機構基於避險需要,得向本公司申請放寬部位限制。
綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有本契約
之未沖銷部位合計數,不受第一項之限制。
交易人持有股票選擇權契約之未沖銷部位,除本條規定外,另應符合本公
司市場部位監視作業辦法之規定。
3. 臺灣期貨交易所股份有限公司「股票期貨契約」交易規則 民國 106 年 03 月 14 日修正(現行法規)
第十六條
交易人於任何時間持有同一標的證券期貨契約之同方向未了結部位合計數
,除本公司另有規定外,應符合下列標的證券之分級部位限制數:
一、第一級:自然人以八千個契約為限,法人機構以二萬四千個契約為限
    ,造市者以六萬個契約為限。
二、第二級:自然人以四千個契約為限,法人機構以一萬二千個契約為限
    ,造市者以三萬個契約為限。
三、第三級:自然人以二千個契約為限,法人機構以六千個契約為限,造
    市者以一萬五千個契約為限。
依第十二項第二項規定加掛一百股標的證券之契約,未了結部位依契約乘
數二十比一折算後,併入前項同一標的證券股票期貨契約同方向未了結部
位合計數。
第一項造市者持有之未了結部位合計數,本公司得視市場狀況調整之。
第一項所稱標的證券之分級規定如下:
一、第一級:最近三個月份的總交易量達十六億股或單位以上;或最近三
    個月份的總交易量達十二億股或單位以上,且目前在外流通股數、指
    數股票型投資信託基金已發行受益權單位總數或境外指數股票型基金
    於國內募集及銷售單位總數達三十二億股或單位以上。
二、第二級:最近三個月份總交易量達八億股或單位以上;或最近三個月
    份總交易量達六億股或單位以上,且目前在外流通股數、指數股票型
    投資信託基金已發行受益權單位總數或境外指數股票型基金於國內募
    集及銷售單位總數達十六億股或單位以上。
三、第三級:未符合前二款規定者。
前項及第十七條第一項所稱在外流通股數,係指該標的證券發行公司已發
行股份總額扣除下列各款之股份:
一、全體董事、監察人應持有之法定持股成數。
二、已質押股數。
三、新上市或上櫃公司強制集保之股數。
四、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定已買回未註銷之股份。
五、經主管機關限制上市或上櫃買賣之股份。
本公司每三個月或依市場狀況,依第二項規定審視標的證券所適用之級數
。
部位限制之提高,自本公司公告之日起生效,部位限制之降低,於公告日
該期貨已上市之次近月份契約到期後生效。但本公司得視情況調整之。
前項部位限制降低時,交易人於生效日前持有而逾越調降後限制標準之部
位,得持有至契約到期日止,但尚未符合調降後之限制標準前,不得新增
部位。
交易人違反部位限制規定者,本公司得限制交易人新增部位,或命令期貨
商在不影響市場價格的情況下了結交易人部位。
法人機構基於避險需要,得向本公司申請放寬部位限制。
綜合帳戶,除免主動揭露個別交易人者適用法人部位限制外,持有本契約
之未了結部位合計數,不受第一項之限制。
交易人持有股票期貨契約之未了結部位,除本條規定外,另應符合「臺灣
期貨交易所股份有限公司市場部位監視作業辦法」之規定。