查詢結果

行政函釋

發文單位
發文單位 金融監督管理委員會
發文字號
發文字號 金管證投字第1090362109號
發文日期
發文日期 民國109年5月26日
相關法條
相關法條 證券投資信託基金管理辦法 EN 第9條
證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項 EN 第1條
資料來源
資料來源 金融監督管理委員會
要  旨
要  旨 公告證券投資信託事業運用組合型基金從事證券相關商品交易規範
(原金融監督管理委員會 106.01.24. 金管證投字第 1050050279號公告
停止適用)
全文內容
全文內容

主旨:公告證券投資信託事業運用組合型基金從事證券相關商品交易規範

依據:證券投資信託基金管理辦法第九條第三項。

公告事項:

  • 一、證券投資信託事業運用組合型基金得為避險需要或增加投資效率從事證券相關商品交易,並應依證券投資信託基金管理辦法及證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項規定辦理。
  • 二、證券投資信託事業運用組合型基金,為增加投資效率從事證券相關商品交易,應符合下列規定:
    • (一)以公債期貨、利率交換及衍生自指數之證券相關商品為限。
    • (二)所運用之標的,應依組合型基金之投資策略、資產配置狀況,交易與其基金資產類別相關之證券相關商品。
  • 三、證券投資信託事業運用組合型基金為增加投資效率從事證券相關商品交易,應於公開說明書詳述其運用策略。
  • 四、已成立之組合型基金擬新增為避險需要或增加投資效率從事證券相關商品交易,應配合修正證券投資信託契約,並於公開說明書中揭露相關風險事項。
  • 五、本會中華民國一百零六年一月二十四日金管證投字第一0五00五0二七九號公告,自即日停止適用。

相關法條

證券投資信託基金管理辦法 民國97年11月27日 (歷史版次)
  1. 證券投資信託事業運用基金從事證券相關商品交易,其交易範圍應符合下列規定:
    1. 一、經本會依期貨交易法第五條公告期貨商得受託從事交易與證券相關之期貨契約、選擇權契約及期貨選擇權契約,並應委託期貨商為之。
    2. 二、經本會核准非在期貨交易所進行衍生自貨幣、有價證券、利率或指數之期貨、選擇權或其他金融商品交易。
  2. 前項各款交易之比率、風險暴露之計算方式及相關規範,由本會公告之。
  3. 證券投資信託事業經本會核准兼營期貨信託事業者,其運用基金從事證券相關商品交易之比率,得向本會申請核准不受前項比率限制,其風險暴露不得超過本基金淨資產價值之百分之一百。
  4. 證券投資信託事業運用基金從事證券相關商品交易,應於內部控制制度中訂定基金從事上開交易之風險監控管理措施及會計處理事宜,提經董事會通過。
證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項 民國107年8月28日 (現行法規)
  1. 本注意事項依據證券投資信託基金管理辦法(以下簡稱基金管理辦法)第九條第三項之規定訂定之。
回上方