法規資訊

法規名稱: 臺灣期貨交易所股份有限公司股價指數類期貨及選擇權契約最後結算價計算方式說明
公布日期: 民國 109 年 10 月 13 日
沿革資訊: 中華民國109年10月13日臺灣期貨交易所股份有限公司台期結字第10903012850號函修正發布,實施日期另行公告(中華民國109年10月6日金融監督管理委員會金管證期字第1090357072號函辦理)(中華民國109年10月29日臺灣期貨交易所股份有限公司台期交字第10902015850號函發布實施日期為109年11月23日)

異動條文

 
1
壹、交易標的為國內股價指數類契約最後結算價計算方式
一、法源依據
    公司「臺灣證券交易所股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交
    易所電子類股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所金融保
    險類股價指數期貨契約交易規則」、「臺灣證券交易所股價指數小型
    期貨契約交易規則」、「富時臺灣證券交易所臺灣50指數期貨契約交
    易規則」、「中華民國證券櫃檯買賣中心股價指數期貨契約交易規則
    」、「臺灣證券交易所未含金融電子類股價指數期貨契約交易規則」
    、「櫃買富櫃 200指數期貨契約交易規則」、「 FTSE4GOOD臺灣指數
    公司臺灣永續指數期貨契約交易規則」、「臺灣指數公司臺灣上市上
    櫃生技醫療指數期貨契約交易規則」第13條及「臺灣證券交易所股價
    指數選擇權契約交易規則」、「臺灣證券交易所電子類股價指數選擇
    權契約交易規則」、「臺灣證券交易所金融保險類股價指數選擇權契
    約交易規則」第16條。
二、最後結算價之計算方式
    股價指數類期貨及選擇權契約之最後結算價,以最後結算日(到期日
    )臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心
    )當日交易時間收盤前30分鐘內標的指數之算術平均價訂之。
    前項標的指數之算術平均價,係以前項交易時間內臺灣證券交易所、
    櫃買中心、臺灣指數股份有限公司、富時國際有限公司(FTSE)或臺
    灣指數股份有限公司委請臺灣證券交易所每次揭示之標的指數(交易
    時段 13:00(不含)至 13:25(含),加計最後一筆收盤指數),採
    簡單算術平均計算,並取至最接近各期貨契約報價最小升降單位整數
    倍之數值訂之;倘算術平均價為上下兩升降單位之中數,則向上取至
    最接近各期貨契約報價最小升降單位整數倍之數值訂之。倘標的指數
    遇其成分股實施收市撮合延緩,則計算最後結算價之最後一筆收盤指
    數,為收市撮合延緩時間終了後揭示之收盤指數。
    上揭契約遇臺灣證券交易所或櫃買中心依其交易系統與交易傳輸系統
    發生故障或中斷之處理措施宣布暫停交易,且未能於當日交易時間收
    盤前三十分鐘內恢復正常,最後結算價以臺灣證券交易所或櫃買中心
    揭示最後一筆收盤指數之時點(含),往前取三十分鐘實際交易時間
    內每次揭示之標的指數計算之;倘臺灣證券交易所或櫃買中心全日合
    計交易時間不足三十分鐘,以實際交易時間取得之標的指數計算之;
    標的指數成分股包含臺灣證券交易所上市與櫃買中心上櫃股票者,實
    際交易時間為臺灣證券交易所與櫃買中心交易時間內,不包含兩者同
    時暫停交易之時段。納入計算最後結算價之標的指數筆數,以不超過
    前項之取樣筆數為限。
2
貳、交易標的為國外股價指數類契約最後結算價計算方式
一、法源依據
    本公司「東京證券交易所股價指數期貨契約交易規則」、「美國道瓊
    工業平均股價指數期貨契約交易規則」、「美國 S&P 500股價指數期
    貨契約交易規則」、「美國那斯達克 100股價指數期貨契約交易規則
    」、「英國富時100指數期貨契約交易規則」第13條。
二、最後結算假之計算方式
    (一)東京證券交易所股價指數期貨契約
          東京證券交易所股價指數期貨契約之最後結算價,以最後交易
          日之次一東京證券交易所營業日該交易所計算之標的指數特別
          報價( SpecialQuotation,SQ)訂之。
    (二)美國道瓊工業平均股價指數期貨契約及美國S&P500股價指數期
          貨契約
          美國道瓊工業平均股價指數期貨契約之最後結算價,以最後交
          易日標準普爾道瓊指數編製公司( SPDJI)計算之美國道瓊工
          業股價指數特別開盤價訂之。
          美國S&P500股價指數期貨契約之最後結算價,以最後交易日標
          準普爾道瓊指數編製公司( SPDJI)計算之美國S&P500股價指
          數特別開盤價訂之。
    (三)美國那斯達克 100股價指數期貨契約
          美國那斯達克 100股價指數期貨契約之最後結算價,以最後交
          易日那斯達克交易所(Nasdaq)計算之美國那斯達克 100股價
          指數特別開盤價訂之。
    (四)英國富時 100指數期貨契約
          英國富時 100指數期貨契約之最後結算價,以最後交易日富時
          國際有限公司計算之英國富時 100指數最後結算價指標(Expi
          ry Value)訂之。
3
參、股價指數類期貨契約到期部位契約價值計算方式
    以新臺幣計價之股價指數類期貨契約到期部位契約價值,為各契約之
    最後結算價乘以指數每點價值,元以下無條件捨去。

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