法規資訊

法規名稱: 臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證流動量提供者作業要點
公布日期: 民國 107 年 12 月 24 日
沿革資訊: 中華民國107年12月24日臺灣證券交易所股份有限公司臺證交字第1070024 227號公告修正發布第6點、第6點之1,並自109年3月23日起實施(中華民 國107年12月10日金融監督管理委員會金管證交字第1070119296號函)

異動條文

 
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陸、提供市場流動契約對流動量提供者之責任義務至少應規範下列事項(
    以下標準應含自開市後至收市前一段時間之試算撮合盤數、試算成交
    價及試算未成交之申報價格):
    一、該 ETF受益憑證於本公司有價證券集中交易市場所揭示之最佳一
        檔買賣價差範圍,其計算公式如下:

        (最佳一檔買賣價差)=〔(未成交之最低賣出申報價格)-(
        未成交之最高買進申報價格)〕/(未成交之最低賣出申報價格
        )。

    二、流動量提供者對該 ETF受益憑證之最少參與撮合盤數,所稱參與
        撮合盤數係指買進、賣出委託,其價格均介於前一次未成交之最
        低賣出申報價格以上特定範圍及未成交之最高買進申報價格以下
        特定範圍或成交價上下特定範圍內,參與本公司交易系統撮合之
        最少次數,針對參與上揭撮合盤數計算之買進及賣出申報應訂定
        最低數量標準。
    三、流動量提供者於遇該 ETF受益憑證有本公司營業細則第五十八條
        之三第六項及第八項之情事時,必須於延緩撮合期間申報買進及
        賣出委託之最低數量標準。
    四、市場行情揭示僅有買進或賣出價格之持續時間限制,但該 ETF受
        益憑證價格為漲停或跌停,或揭示之最佳買價或賣價為市價,不
        在此限。如遇本公司營業細則第五十八條之三第六項及第八項,
        致須延緩撮合,該延緩撮合期間得排除於時間限制計算。
    五、同意本公司將流動量提供者 ETF受益憑證專戶中就該 ETF受益憑
        證所有買賣申報及成交明細提供予投信事業、期信事業或境外基
        金總代理人。
6-1
陸之一、ETF 受益憑證如連續三個月有以下市場行情揭示情事,本公司將
        通知發行 ETF受益憑證之投信事業或期信事業於通知後次月起二
        個月內改善;未於期限內改善者,本公司將發函警告,自次月起
        二個月內仍未改善,視為違反上市契約,本公司對該投信事業或
        期信事業課以新臺幣三萬元之違約金,且每三個月查處一次並得
        連續處分至改善為止。
        國內成分證券指數股票型證券投資信託基金受益憑證、標的指數
        成分證券皆為國內有價證券之槓桿反向指數股票型證券投資信託
        基金受益憑證及其加掛 ETF受益憑證,其於開市後至收市之市場
        行情揭示(含收市前一段時間試算買賣揭示價格),每月分別不
        得有下列情事超過二次:
        一、揭示價格除漲停買進、跌停賣出或市價外,市場行情揭示僅
            有買進或賣出揭示價格且持續逾三分鐘。
        二、最佳一檔買賣價差大於百分之一且持續逾十分鐘。
        三、遇有本公司營業細則第五十八條之三第六項及第八項情事,
            須延緩撮合時間時,得排除前述時間之計算。
        國外成分證券指數股票型證券投資信託基金受益憑證及其加掛ET
        F 受益憑證、指數股票型期貨信託基金受益憑證、標的指數成分
        證券含一種以上國外有價證券之槓桿反向指數股票型證券投資信
        託基金受益憑證及其加掛 ETF受益憑證,其於開市後至收市之市
        場行情揭示(含收市前一段時間試算買賣揭示價格)每月合計不
        得有下列情事超過六次:
        一、揭示價格除漲停買進、跌停賣出或市價外,市場行情揭示僅
            有買進或賣出揭示價格且持續逾十分鐘。
        二、最佳一檔買賣價差大於百分之三且持續逾十分鐘。
        三、遇有本公司營業細則第五十八條之三第六項及第八項情事,
            須延緩撮合時間,得排除前述次數之計算。
        四、國外成分證券指數股票型證券投資信託基金之標的指數成分
            證券,其國外有價證券流通市場休市時,該國外成分證券指
            數股票型證券投資信託基金受益憑證及其加掛 ETF受益憑證
            當日市場行情揭示排除前述次數之計算。
        五、指數股票型期貨信託基金之標的指數成分,其國外期貨契約
            交易市場休市時,當日市場行情揭示排除前述次數之計算。
        六、槓桿反向指數股票型證券投資信託基金之標的指數成分證券
            ,其國外有價證券流通市場休市時,該槓桿反向指數股票型
            證券投資信託基金受益憑證及其加掛 ETF受益憑證當日市場
            行情揭示排除前述次數之計算。