法規資訊

法規名稱: 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心指數股票型基金受益憑證流動量提供者作業要點
公布日期: 民國 107 年 12 月 28 日
沿革資訊: 中華民國107年12月28日財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃交字第1 0700539481號公告修正發布第6點、第6點之1,自109年3月23日起實施(中 華民國107年12月10日金融監督管理委員會金管證交字第10701192961號函 及同日金融監督管理委員會金管證交字第1070119296號函)

異動條文

 
6
陸、提供市場流動量契約對流動量提供者之責任義務至少應規範下列事項
    (以下標準應含自開市後至收市前一段時間之試算撮合盤數、試算成
    交價及試算未成交之申報價格):
    一、該指數股票型基金受益憑證於本中心等價成交系統所揭示之最佳
        一檔買賣價差範圍,其計算公式如下:

        最佳一檔買賣價差=(未成交之最低賣出申報價格-未成交之最
                          高買進申報價格)÷未成交之最低賣出申報
                          價格。

    二、流動量提供者對該指數股票型基金受益憑證之最少參與撮合次數
        。所稱參與撮合次數係指買進、賣出之申報,其價格均介於前一
        次未成交之最低賣出申報價格以上特定範圍及未成交之最高買進
        申報價格以下特定範圍或成交價上下特定範圍內,參與本中心等
        價成交系統撮合之次數,且針對參與上揭撮合次數計算之買進及
        賣出申報,應訂定最低數量標準。
    三、流動量提供者於遇該指數股票型基金受益憑證有本中心業務規則
        第三十五條第四項及第三十五條之十一之情事時,必須於延緩撮
        合期間申報買進及賣出委託之最低數量標準。
    四、市場行情揭示僅有買進或賣出價格之持續時間限制,但該指數股
        票型基金受益憑證價格為漲停或跌停,或揭示之最佳買價或賣價
        為市價,不在此限。如遇本中心業務規則第三十五條第四項及第
        三十五條之十一,致須延緩撮合,該延緩撮合期間得排除於時間
        限制計算。
6-1
陸之一、指數股票型基金受益憑證如連續三個月有以下市場行情揭示情事
        ,本中心將通知發行指數股票型基金受益憑證之投信事業或期信
        事業於通知後次月起二個月內改善;未於期限內改善者,本中心
        將發函警告;自次月起二個月內仍未改善,視為違反指數股票型
        基金受益憑證櫃檯買賣契約,本中心對該投信事業或期信事業課
        以新臺幣三萬元之違約金,且每三個月查處一次並得連續處分至
        改善為止。
        國內成分證券指數股票型證券投資信託基金受益憑證及槓桿反向
        指數股票型證券投資信託基金受益憑證之標的指數成分證券皆為
        國內股票者,其於開市後至收市之市場行情揭示(含收市前一段
        時間試算買賣揭示價格),每月分別不得有下列情事超過二次:
        一、揭示價格除漲停買進、跌停賣出或市價外,市場行情揭示僅
            有買進或賣出揭示價格且持續逾三分鐘。
        二、最佳一檔買賣價差大於百分之一且持續逾十分鐘。
        三、遇有本中心業務規則第三十五條第四項及第三十五條之十一
            情事,須延緩撮合時間時,得排除前述時間之計算。
        國外成分證券指數股票型證券投資信託基金受益憑證、指數股票
        型期貨信託基金受益憑證、標的指數成分證券含一種以上國外有
        價證券之槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證、國內
        債券成分指數股票型證券投資信託基金受益憑證及國內債券成分
        之槓桿反向指數股票型證券投資信託基金受益憑證,其於開市後
        至收市之市場行情揭示(含收市前一段時間試算買賣揭示價格)
        每月合計不得有下列情事超過六次:
        一、揭示價格除漲停買進、跌停賣出或市價外,市場行情揭示僅
            有買進或賣出揭示價格且持續逾十分鐘。
        二、最佳一檔買賣價差大於百分之三且持續逾十分鐘。
        三、遇有本中心業務規則第三十五條第四項及第三十五條之十一
            情事,須延緩撮合時間,得排除前述次數之計算。
        四、國外成分股及債券成分指數股票型證券投資信託基金之標的
            指數成分證券,其國外有價證券流通市場休市時,該國外成
            分股及債券成分指數股票型證券投資信託基金受益憑證當日
            市場行情揭示排除前述次數之計算。
        五、指數股票型期貨信託基金之標的指數成分,其國外期貨契約
            交易市場休市時,當日市場行情揭示排除前述次數之計算。
        六、槓桿反向指數股票型證券投資信託基金之標的指數成分證券
            ,其國外有價證券流通市場休市時,該槓桿反向指數股票型
            證券投資信託基金受益憑證當日市場行情揭示排除前述次數
            之計算。