法規資訊

1. 第5條

1. 本公司於執行市場監視時，依結算會員財務或未沖銷部位狀況訂定下列警示標準：
1. 一、調整後淨資本額占未沖銷部位所需之結算保證金總額之比例如下：

   1. (一)指撥專用營運資金未達一億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之三十五。
   2. (二)指撥專用營運資金達一億元以上而未達二億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之三十。
   3. (三)指撥專用營運資金或最低實收資本額達二億元以上之個別結算會員、一般結算會員及特別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之二十五。
2. 二、淨部位損失額(結算會員保證金帳戶淨值低於未沖銷部位保證金總額之差額)達其調整後淨資本額之百分之五十。

1. 第5-1條

1. 本公司於執行市場監視時，結算會員未沖銷部位集中度有下列情形之一者，應於當日向本公司申報：

   1. 一、未沖銷部位風險數值達全市場未沖銷部位風險數值之百分之十五。但該風險數值未達新臺幣二億元者，不在此限。
   2. 二、各類選擇權契約單一序列達本公司公告流動性標準，其未沖銷部位總額扣除造市者未沖銷部位後，達該序列市場總部位之百分之十五。但該選擇權契約單一序列市場總部位未達一千口者，不在此限。
2. 前項未沖銷部位風險數值計算方式由本公司另行公告。

1. 第6條

1. 本公司於執行市場監視時，依結算會員財務或未沖銷部位狀況訂定下列限制標準：
1. 一、調整後淨資本額占未沖銷部位所需之結算保證金總額之比例如下：

   1. (一)指撥專用營運資金未達一億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之三十。
   2. (二)指撥專用營運資金達一億元以上而未達二億元之個別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之二十五。
   3. (三)指撥專用營運資金或最低實收資本額達二億元以上之個別結算會員、一般結算會員及特別結算會員調整後淨資本額低於未沖銷部位所需之結算保證金總額之百分之二十。
2. 二、淨部位損失額(結算會員保證金帳戶淨值低於未沖銷部位保證金總額之差額)達其調整後淨資本額之百分之六十。
3. 三、新增部位所需結算保證金逾其超額結算保證金總額。

1. 第6-1條

1. 本公司於執行市場監視時，結算會員未沖銷部位集中度有下列情形之一者，應於當日向本公司申報，本公司並得加收結算保證金：

   1. 一、未沖銷部位風險數值達全市場未沖銷部位風險數值之百分之二十。但該風險數值未達新臺幣二億元者，不在此限。
   2. 二、各類選擇權契約單一序列達本公司公告流動性標準，其未沖銷部位總額扣除造市者未沖銷部位後，達該序列市場總部位之百分之二十。但該選擇權契約單一序列市場總部位未達一千口者，不在此限。
2. 結算會員未依前項繳交結算保證金者，本公司得採行第七條第一項第二款所訂之措施。

1. 第7條

1. 結算會員財務狀況或未沖銷部位達警示或限制標準時，本公司得採下列措施：

   1. 一、結算會員達第五條所訂標準時，應於當日向本公司申報。
   2. 二、結算會員達第六條第一款及第二款所訂標準，或發現其財務、業務或信用有異常狀況時，本公司得採下列措施：

      1. (一)調整結算保證金之金額。
      2. (二)同一交易日內多次追繳結算保證金。
      3. (三)命令了結全部或部分期貨交易契約。
      4. (四)除處理原有交易外，暫停辦理結算、交割業務。
      5. (五)其他為維護市場秩序或保護期貨交易之必要措施。
   3. 三、結算會員達第六條第三款所訂標準時，除處理原有交易外，應即暫停辦理結算、交割業務。但於本公司一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時點後之盤後交易時段，倘結算會員新增部位所需結算保證金逾其超額結算保證金總額，本公司依該結算會員於本公司一般交易時段盤後保證金追繳存入截止時點之超額結算保證金百分之二十數額內，得暫不限制其新增部位。
2. 結算會員於前項第三款但書之情形，應於次一一般交易時段收盤前檢具相關文件向本公司申報，經本公司審核，除結算會員或其委託期貨商因存入保證金系統設備或通訊傳輸故障或中斷、網路銀行系統設備維護或故障等，或其它不可抗力因素，致結算會員無法將結算保證金存入本公司結算保證金專戶者外，本公司得採下列措施：

   1. 一、通知結算會員限期補正或改善。
   2. 二、對結算會員課以新臺幣一萬元以上五萬元以下之違約金。
   3. 三、暫停結算會員於前項第三款但書之適用。
   4. 四、除處理原有交易外，暫停辦理結算、交割業務。