法規資訊

法規名稱: 臺灣集中保管結算所股份有限公司短期票券利率指標編製、使用與查核作業準則
公布日期: 民國 101 年 10 月 23 日
沿革資訊: 中華民國101年10月23日臺灣集中保管結算所股份有限公司保結固業字第1012059871號函修正發布第4條、第6條、第7條;增訂第6條之1條文;並自101年10月29日起實施(中華民國101年10月16日金融監督管理委員會金管銀票字第10100326280號函、中華民國101年10月1日中央銀行臺央業字第1010039707號函)

異動條文

 
第四條
  本準則用詞定義如下:
  一、短期票券利率指標(以下簡稱短率指標)係指下列利率指標:
    (一)報價利率指標:指以票券商傳輸至本公司之報價利率資料,依
          一定之公式計算出之不同天期別利率。
    (二)成交利率指標:指以票券商傳輸至本公司之成交利率資料,依
          一定之公式計算出不同天期別之下列利率指標:
          1.融資性商業本票成交利率指標:於每日營業時間內編製,包
            含成交分盤利率指標與成交累計利率指標。
          2.國庫券成交利率指標:於每日營業時間結束後編製。
  二、當日報價利率:指票券商於營業日依不同天期別於其營業場所及網
      站公開揭露之初級市場承銷及次級市場買賣牌告利率。
  三、營業時間:指每營業日上午九時至下午三時三十分。
  四、交易時間:依據票券金融管理法第二十二條第一項規定應詳實紀錄
      交易之時間。
  五、成交利率:指票券商辦理短期票券賣斷與附買回條件賣出交易之成
      交利率。
  六、分盤:指營業時間內,依本準則訂定之時間間距。
  七、成交分盤利率指標:係本公司依據每一分盤所接收之成交資料,依
      一定之公式編製計算出之利率指標。
  八、成交累計利率指標:係本公司當日至該分盤截止時間之累計成交資
      料,依一定之公式編製計算出之利率指標。
第六條
  票券商於每日營業時間內,除國庫券交易資訊外,應將每筆賣斷與附買
  回條件賣出交易,於成交後五分鐘內將票券商代號、交易日期、時間、
  方式、天期、利率、金額及票券類別等相關成交利率指標編製資料傳送
  至本系統。票券商輸入資料有誤或遺漏時,應於發現後即時取消、更正
  或補行輸入。
第六條之一
  票券商於每日營業時間結束前,應將每筆國庫券買斷、賣斷、附買回條
  件賣出、附賣回條件買入交易之票券商代號、交易日期、時間、方式、
  天期、利率、金額、票券類別及票券代號等相關成交利率指標編製資料
  傳送至本系統。票券商輸入資料有誤或遺漏時,應於發現後即時取消、
  更正或補行輸入。
第七條
  報價利率指標之編製相關資料內容及方式,本公司得視中華民國票券金
  融商業同業公會需要修訂公告之。
  融資性商業本票成交利率指標編製之相關資料內容、方式、及分盤間距
  ,本公司得與中華民國票券金融商業同業公會及臺灣期貨交易所股份有
  限公司協商後修訂公告之。
  國庫券成交利率指標編製之相關資料內容及方式,本公司得依主管機關
  及中央銀行需要,或與中華民國票券金融商業同業公會協商後修訂公告
  之。